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万家中证500指数增强型发起式证券投资基             金       更新招募评释书        （2024 年第 1 号）     基金料理东说念主：万家基金料理有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司         二零二四年十月 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金          更新招募评释书（2024 年第 1 号）                           紧迫教唆    万家中证500指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2018 年11月22日经中国证券监督料理委员会证监许可[2018]1931号文准予注册。本基 金的基金合同于2019年5月23日收效。    基金料理东说念主保证招募评释书的内容真实、准确、完好。    本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其 对本基金的价值、收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。中国证监会分歧基金的投资价值及市集远景等作出本色性判断或者保证。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资有风险，投资者在投老本基金前，请肃穆阅读本基金的招募评释书和基金合同 等信息线路文献，全面顽强本基金居品的风险收益特征和居品脾气，充分琢磨自 身的风险承受才能，感性判断市集，自主判断基金的投资价值，对认购（或申 购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作出稳重决策，承担基金投资中出现的 各样风险。投老本基金可能碰到的风险包括：证券市集全体环境激励的系统性风 险；个别证券独到的非系统性风险；多量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投 资过程中产生的操作风险；因交收误期和投资债券激励的信用风险；本基金使用 量化模子的独到风险；基金投资答复可能低于事迹相比基准的风险；本基金的投 资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、权证等金融繁衍品、证券公司短期 公司债、中小企业私募债、资产支合手证券等品种，可能给本基金带来额外风险。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借交往，可能存在杠杆投资风险和敌手方 交往风险等风险。本基金的具体运作脾气详见基金合同和招募评释书的约定。本 基金的一般风险及独到风险详见本招募评释书的“风险揭示”部分。    本基金的量化模子是指收受特定的量化投资模子进行选股，并非圭表化交 易。由于模子测算结果是根据历史数据研究得出，淌若历史情况与当前市集出现 重要各异，不排除模子失效的可能。此外，在市集流动性不及、额外波动、以及 市集立场急巨变化等极点事件出现的情况下，本量化模子有可能产生追踪短处偏 离过大的风险。    本基金为为指数增强型股票基金，投资者投资于本基金靠近追踪短处左右未 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金          更新招募评释书（2024 年第 1 号） 达约定目的、指数编制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险，其预期风险和预 期收益水平高于夹杂型基金、债券型基金及货币市集基金。基金料理东说念主提醒投资 者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景象与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1.00元运转面 值进行召募，在市集波动等因素的影响下，存在单元份额净值跌破1.00元运转面 值的风险。    本基金标的指数为中证500指数。    指数样本空间由同期昂然以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业刊行的存 托凭证组成：    （1）科创板证券：上市时辰向上一年。    （2）创业板证券：上市时辰向上三年。    （3）其他证券：上市时辰向上一个季度，除非该证券自上市以翌日均总市值 排在前30位。    （1）在样本空间中剔除沪深300指数样本以及往常一年日均总市值名次前300 的证券；    （2）对样本空间内剩余证券按照往常一年日均成交金额由高到低名次，剔除 名次后20%的证券；    （3）将剩余证券按照往常一年日均总市值由高到低进行名次，及第名次前    筹商标的指数具体编制有计划及成份股信息详见中证指数有限公司，网址： http://www.csindex.com.cn。    基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能得回较高的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说 明书及《基金合同》。    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所 靠近的共同风险外，本基金还将靠近投资存托凭证的特殊风险。    当本基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金料理东说念主履行相应 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金       更新招募评释书（2024 年第 1 号） 圭表后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募评释书的筹商章节。侧袋 机制实施时间，基金料理东说念主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额合手有东说念主仔细阅读关系内容并温雅本基金启用侧袋机制时的特 定风险。    基金料理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其未 来发扬。基金料理东说念主料理的其他基金的事迹不组成对本基金事迹发扬的保证。    投资者应当肃穆阅读基金合同、基金招募评释书、基金居品贵寓撮要等信息 线路文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。    本基金合同约定的基金居品贵寓撮要编制、线路与更新要求，自《信息线路 办法》实施之日起一年后着手推广。    本招募评释书所载内容截止日为2024年10月10日，筹商财务数据和净值发扬 数据截止日为2024年06月30日（财务数据未经审计）。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金                                                             更新招募评释书（2024 年第 1 号）                                                          目          录 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金                                               更新招募评释书（2024 年第 1 号） 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）                      第一部分 引子    《万家中证500指数增强型发起式证券投资基金招募评释书》（以下简称“本招 募评释书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售 料理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息线路料理办法》 （以下简称《信息线路办法》）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险料理规 定》（以下简称“《流动性风险料理章程》”）、《证券投资基金信息线路内容与格 式准则第5号》、《公开召募证券投资基金运作指引第3号 ——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”》等筹商法律法则以及《万 家中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编 写。    基金料理东说念主承诺本招募评释书不存在职何空虚记录、误导性讲述或者重要遗 漏，并对其真实性、准确性、完好性承担法律办事。本基金是根据本招募评释书所 载明的贵寓肯求召募的。基金料理东说念主莫得录用或授权任何其他东说念主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募评释书作任何解释或者评释。    本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的步履本人即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他筹商章程享 有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额合手有东说念主的权利和义务，应翔实查阅 基金合同。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）                      第二部分 释义    在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同》及对基金合同的任何灵验矫正和补充 增强型发起式证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验矫正和补充 基金招募评释书》偏激更新 份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有箝制力的决定、决议、文告等 出的矫正 的矫正 机关对其常常作念出的矫正 常常作念出的矫正 理章程》及颁布机关对其常常作念出的矫正 金指引》及颁布机关对其常常作念出的矫正 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金       更新招募评释书（2024 年第 1 号） 会 的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 法登记并存续或经筹商政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体 或其他组织 中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 办理基金份额的申购、赎回、调理、转托管及依期定额投资计算等业务 章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金料理东说念主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 得基金销售业务履历并与基金料理东说念主签订了基金销售服务公约，办理基金销售业务 的机构 资者基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、 代理披发红利、建立并提拔基金份额合手有东说念主名册和办理非交往过户等 公司或接受万家基金料理有限公司录用代为办理登记业务的机构 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金       更新招募评释书（2024 年第 1 号） 理的基金份额余额偏激变动情况的账户 买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得回中国证监会书面证据的日 期 计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 得向上3个月 作日 代为办理登记业务的机构的关系业务王法，是表率基金料理东说念主所料理的怒放式证券 投资基金登记方面的业务王法，由基金料理东说念主和投资者共同战胜 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 定的条件，肯求将其合手有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额调理为基金料理 东说念主料理的其他基金基金份额的步履 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣神态样，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资式样 上基金调理中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调理中转入肯求份 额总和后的余额)向上上一怒放日基金总份额的10% 入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出 项偏激他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交往日以上的逆回购与银 行依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新 股及非公开刊行股票、资产支合手证券、因刊行东说念主债务误期无法进行转让或交往的债 券等 的式样，将基金疗养投资组合的市集冲击成老实派给现实申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额合手有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并 得到公道对待 联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子线路网 站）等媒介 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 的前提下，按照一定比例疗养基金份额总额及基金份额净值 作，由基金料理东说念主、基金料理东说念主股东、基金料理东说念主高等料理东说念主员或基金司理（指基 金料理东说念主职工中具有基金司理履历者，包括但不限于本基金的基金司理，下同）等 东说念主员承诺认购一定金额并合手有一依期限的证券投资基金 料理东说念主固有资金、基金料理东说念主高等料理东说念主员或基金司理等东说念主员的资金。发起资金认 购本基金的金额不低于1,000万元，且发起资金认购的基金份额合手有期限不低于3年 份额合手有期限不少于三年的基金料理东说念主股东、基金料理东说念主、基金料理东说念主高等料理东说念主 员或基金司理等东说念主员 金居品贵寓撮要》偏激更新 户进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公道对待，属于 流动性风险料理器用。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在重要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在重要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重要不确定性的 资产 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金                更新招募评释书（2024 年第 1 号）                      第三部分 基金料理东说念主    （一） 基金料理东说念主概况    称呼：万家基金料理有限公司    住所、办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东说念主：方一天    成立日历：2002年8月23日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号    计划范围：基金召募；基金销售；资产料理和中国证监会许可的其他业务    组织体式：有限办事公司    注册老本：叁亿元东说念主民币    存续时间：合手续计划    筹商东说念主：兰剑    电话：021-38909626        传真：021-38909627    股权结构： 中泰证券股份有限公司                     60% 山东省新动能基金料理有限公司                 40%    （二） 主要东说念主员情况    董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统办事，2014年10月加入万家基金料理有限公司，现任公司党委布告、董事 长。    董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券计算财务部总司理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。    董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责 东说念主、山东鲁华动力集团外派财务总监、山东国惠基金料理有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总司理等职。现任 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 山东省新动能基金料理有限公司财务料理部部长。    董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚海外投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高等照应人、总裁助 理，深圳富坤创业投资有限公司市集营销投资者关系部司理，深圳富坤强大投资有 限公司高等投资司理，山东海洋明石产业基金料理有限公司投资部副总裁，山东蓝 色经济产业基金料理有限公司投资部（济南）副总司理，山东高速北银（上海）投 汉典理有限公司推广总裁、山东省新动能基金料理有限公司投资发展部部长等职， 现任山东省新动能投汉典理有限公司董事长。    董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金料理有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金料理有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、交往部总监、总司理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总司理。    稳重董事武辉女士，农工党员，博士研究生，锻真金不怕火。曾任潍坊市第二职业中专 讲师。现任山东财经大学锻真金不怕火。    稳重董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙东说念主等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司推广董事。    稳重董事林彦先生，中共党员，博士研究生，锻真金不怕火。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院锻真金不怕火。    监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子相差口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务管帐工 作，在山东省海外相信股份有限公司、山东省金融资产料理股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金料理有限公司副总司理。    监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱老本信用 风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市集风险分析师、中泰证券股 份有限公司风险料理部副总司理、红塔证券股份有限公司风险料理部总司理等职。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 现任中泰证券股份有限公司风险料理部总司理。    监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金料理有限公 司，现任公司基金运营部总监。    监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。    监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金料理有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。    董事长：方一天先生（简介请参见基金料理东说念主董事会成员）    总司理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金料理东说念主董事会成员）    看守长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，讼师、注册管帐师，曾在江 苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师办事，2005年10月投入万家 基金料理有限公司办事，2015年4月起任公司看守长。    副总司理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总司理、上海证 券有限办事公司运营中心副总司理、上投摩根基金料理有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月投入万家基金料理有限公司办事，先后担任万家基金料理 有限公司总司理助理、业务料理部总监、汇聚金融部总监，万家资产基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总司理。    副总司理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总 司理助理，浙商银行济南分行公司银行部总司理助理、副总司理，浙商银行济南分 行小企业与个银评审部总司理等职务。2021年6月投入万家基金料理有限公司，    副总司理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任资产证券有限办事公 司资产料理部分析师、中银海外证券有限办事公司证券投资部投资司理等职务。 理等职，2022年8月起任公司副总司理。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）    乔亮先生, 好意思国斯坦福大学工商料理博士，2019年7月入职万家基金料理有限 公司，现任公司首席量化投资官、基金司理，历任公司总司理助理、量化投资部总 监（兼）、副总司理。曾任好意思国巴克莱海外投汉典理公司投资部基金司理，加拿大 退休基金海外投汉典理公司量化投资部基金司理，南边基金料理有限公司数目化投 资部投资司理，通联数据股份公司连续首创东说念主、首席投资官，上海寻乾资产料理有 限公司投资总监、总司理，巨杉（上海）资产料理有限公司量化投资部投资总监等 职。现任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家中证500指数增强型 发起式证券投资基金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金、万家创业板指数增 强型证券投资基金、万家国证2000指数增强型证券投资基金、万家家瑞债券型证券 投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家量化睿选活泼配置夹杂型 证券投资基金、万家颐达活泼配置夹杂型证券投资基金的基金司理。    本基金历任基金司理：    陈旭：2019年5月23日至2019年10月22日    （1）权益与组合投资决策委员会    主 任：陈广益    副主任：黄海    委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧    陈广益先生，总司理、首席信息官。    黄海先生，投资总监、首席投资官、基金司理。    莫海波先生，副总司理、基金司理。    乔亮先生，首席量化投资官、基金司理。    任峥先生，总司理助理、基金司理。    徐朝贞先生，组合投资部总监、基金司理。    高源女士，基金司理。    黄兴亮先生，基金司理。    孙远慧先生，研究副总监。    （2）固定收益投资决策委员会    主 任：陈广益 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）    委 员：苏谋东、周潜玮、郅元    陈广益先生，总司理、首席信息官。    苏谋东先生，总司理助理、基金司理。    周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金司理。    郅元先生，现款料理部副总监（主合手办事）、基金司理。    （三） 基金料理东说念主的职责 收益； 法律步履；    （四） 基金料理东说念主的承诺 和中国证监会的筹商章程，建立健全里面左右轨制，采取灵验门径，夺目违犯现行 灵验的筹商法律、法则、规章、基金合同和中国证监会筹商章程的步履发生。 法律法则，建立健全里面左右轨制，采取灵验门径，夺目前列步履发生：    (1)将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；    (2)不公道地对待其料理的不同基金财产； 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）    (3)利用基金财产为基金份额合手有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；    (4)向基金份额合手有东说念主违规承诺收益或者承担损失；    (5)侵占、挪用基金财产；    (6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主 从事关系的交往行径；    (7)冒失职守，不按照章程履行职责；    (8)法律、行政法则和中国证监会辞谢的其他步履。 家筹商法律、法则及行业表率，老诚信用、勤勉尽责，不从事以下行径：    (1)越权或违规计划；    (2)违犯基金合同或托管公约；    (3)特地挫伤基金份额合手有东说念主或其他基金关系机构的正当利益；    (4)在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；    (5)拒却、侵略、阻截或严重影响中国证监会照章监管；    (6)冒失职守、铺张权益；    (7)违犯现行灵验的筹商法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的筹商规 定，泄漏在职职时间瞻念察的筹商证券、基金的营业奥密，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资计算等信息；    (8)违犯证券交往景色业务王法，利用对敲、倒仓等技能驾御市集价钱，侵略 市集规律；    (9)贬损同行，以举高我方；    (10)以不刚直技能谋求业务发展；    (11)有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；    (12)在公开信息线路和告白中特地含有空虚、误导、欺骗因素；    （13）侵占、挪用基金财产；    （14）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东说念主从事关系的交往行径；    (15)其他法律、行政法则以及中国证监会辞谢的步履。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）    (1)依照筹商法律法则和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额合手有东说念主 谋取最大利益；    (2)不利用职务之便为我方偏激代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主牟取利益；    (3)不违犯现行灵验的筹商法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的筹商 章程；不泄露在职职时间瞻念察的筹商证券、基金的营业奥密，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资计算等信息；    (4)不从事挫伤基金财产和基金份额合手有东说念主利益的证券交往偏激他行径。    （五） 基金料理东说念主的里面左右轨制    根据“正当合规、全面、审慎、应时”的要求，为确定明确的基金投资标的、 投资策略以及基金组织式样和运作式样，坚合手基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的计划理念，公司里面风险左右必须死守以下原则：    (1)健全性原则。里面风险左右必须浸透到公司的不同决策和料理档次，畅达 于各项业务过程和各个操作法子，袒护通盘的部门、办事岗亭和风险点，不可存在 轨制上的盲点。    (2)灵验性原则。各式里面风险左右轨制必须适当国度和监管部门的法律、法 规及规章，必须具有高度的泰斗性，成为全体职工严格战胜的行动指南；任何东说念主不 得领有高出轨制或违犯规章的权力。公司的计划运作要简直作念到有章必循，违法必 究。    (3)稳重性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保合手相对稳重，公司固有 财产、基金财产偏激他财产的运作应当分离。    (4)相互制约原则。各项轨制必须体现公司重要的业务部门之间和重要的办事 岗亭之间的相互制约、相互制衡的原则，监察稽核部门具有其稳重性，必须与推广 部门分开，业务操作主说念主员与左右东说念主员必须稳健分开，并向不同的料理东说念主员负责；在 存在料理东说念主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东说念主员提供不错径直向最高料理层 求教的渠说念。    (5)多重风险监管原则。公司为了充分驻守各式风险，作念善事前风险左右，建 立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险左右的第一层级 的左右；由监察稽核部及风险左右委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险控 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 制。    (6)定性与定量相联结原则。形成一套相比完备的轨制体系和量化盘算体系， 使风险左右办事更具科学性和可操作性。    (1)保证公司计划运作严格战胜国度筹商法律法则和行业监管王法，自愿形成 遵法计划、表率运作的计划念念想和计划理念。    (2)驻守和化解计划风险，提高计划料理效益，确保计划业务的稳健运行和受 托资产的安全完好，杀青公司的合手续、巩固、健康发展。    (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完好、实时。    为进行灵验的业务组织的风险左右，公司设立“权责统一、严实灵验、王法递 进”的四说念内控防地：    (1)建立一线岗亭的第一齐内控防地。属于单东说念主、单岗处理业务的，必须有相 应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有翔实的岗亭评释书和业务经过，各岗 位东说念主员在上岗前均须瞻念察并以书面式样承诺战胜，在授权范围内承担办事。    (2)建立关系部门、关系岗亭之间相互监督制约的办事圭表作为第二说念内控防 线。建立紧迫业务处理凭据传递和信息相通轨制，明确业务文献署名的授权。    (3)成立稳重的风险左右部门，从而形成第三说念内控防地。公司看守长和里面 监察稽核部门稳重于其他部门，对公司里面左右轨制的总体推广情况，各职能部 门、岗亭的业务推广情况实施严格的查验和反馈。    (4)公司合规左右委员会依期或不依期的对公司全体运营情况进行查验，并提 出带领性的见识，形成第四说念内控防地。    (1)环境风险左右    (2)业务风险左右 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）    (1)基金料理东说念主承诺以上对于里面左右的线路真实、准确；    (2)基金料理东说念主承诺根据市集变化和公司发展不断完善里面风险左右轨制。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）                   第四部分 基金托管东说念主    （一）基金托管东说念主基本情况    称呼：中国工商银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号    成立时辰：1984年1月1日    法定代表东说念主：廖林    注册老本：东说念主民币35,640,625.7089万元    筹商电话：010-66105799    筹商东说念主：郭明    （二）主要东说念主员情况    铁心2024年6月，中国工商银行资产托管部共有职工210东说念主，平均年纪38岁， 职称。    （三）基金托管业务计划情况    作为中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管 服务以来，剿袭“老诚信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险料理和里面 左右体系、表率的料理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托 管东说念主职责，为境表里强大投资者、金融资产料理机构和企业客户提供安全、高效、 专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、 最熟识的居品线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、 基本养老保障、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集 联合产料理计算、证券公司定向资产料理计算、营业银行信贷资产证券化、基金公 司特定客户资产料理、QDII专户资产、ESCROW等门类都全的托管居品体系，同期在 国内率先开展绩效评估、风险料理等升值服务，不错为各样客户提供个性化的托管 服务。铁心2024年6月，中国工商银行共托管证券投资基金1417只。自2003年以 来，本行一语气二十一年得回香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财 资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 评比的102项最好托管银行大奖；是得回奖项最多的国内托管银行，优良的服务品 质得回国表里金融边界的合手续招供和鄙俗好评。    （四）基金托管东说念主的里面左右情况    中国工商银行资产托管部在风险料理的实操过程中根据海外公认的里面左右 COSO准则从里面环境、风险评估、左右行径、信息与相通、监督与评价五个方面构 建起了托管业务里面风险左右体系，并纳入统一的风险料理体系。    中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉合手表率运作的原则，将建立系 统、高效的风险驻守和左右体系视为办事要点。跟着市集环境的变化和托管业务的 快速发展，新问题新情况的不断出现，资产托管部彻首彻尾将风险料理置于与业务 发展同等紧迫的位置，视风险驻守和左右为托管业务生涯与发展的生命线。资产托 管部实施全员风险料理，将风险左右办事落实到具体业务部门和关系业务岗亭，每 位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从2005年于今，中国工商银行 资产托管部共十七次凯旋通过评估组织里面左右和安全门径最泰斗的ISAE3402审 阅，全部得回无保属见识的左右及灵验性求教，充分标明稳重第三方对中国工商银 行托管服务在风险料理、里面左右方面的健全性和灵验性的全面招供，也评释注解中国 工商银行托管服务的风险左右才能仍是与海外大型托管银行接轨，达到海外先进水 平。    （1）资产托管业务计划料理正当合规；    （2）促进杀青资产托管业务发展策略和计划目的；    （3）资产托管业务风险料理的灵验性和资产安全；    （4）提高资产托管计划效率和结果；    （5）业务记录、管帐信息和其他计划料理关系信息的真实、准确、完好、及 时。    （1）全面性原则。资产托管业务里面左右应畅达决策、推广和监督全过程， 袒护资产托管业务各项业务经过和料理行径，袒护通盘机构、部门和从业东说念主员。    （2）紧迫性原则。资产托管业务里面左右应在全面左右基础上，温雅紧迫业 务事项、要点业务法子和高风险边界。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）    （3）制衡性原则。资产托管业务里面左右应在机构建立、权责分派及业务流 程等方面形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。    （4）适当性原则。资产托管业务里面左右应当与计划边界、业务范围和风险 脾气相适当，并进行动态疗养，以合理成本杀青里面左右目的。    （5）审慎性原则。资产托管业务里面左右应坚合手风险为本、审慎计划的理 念，设立机构或开展各项计划料理行径均应坚合手内控优先。    （6）成本效益原则。资产托管业务里面左右应量度实施成本与预期效益，以 合理成本杀青灵验左右。    资产托管业务里面左右纳入全行统一的里面左右体系。    （1）总行资产托管部根据里面左右基本章程建立健全资产托管业务里面左右 体系，作为全行托管业务的牵头料理部门，根据行内里面左右基本章程建立健全内 部左右体系，建立与托管业务条线相适当的里面左右运行机制，确定各项业务行径 的风险左右点，制定圭表统一的业务轨制；采取稳健的左右门径，合理保证托管业 务经过的计划效率和结果，组织开展资产托管业务里面左右门径的推广、监督和检 查，督促各机构落实左右门径。    （2）总行内控合规部负责带领托管业务的内控料理办事，根据年度办事重 点，依期或不依期在全行开展关系业务监督查验，将托管业务查验神态整合到全行 业务监督查验办事中，将全行托管业务纳入内控评价体系。    （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价办事。    （4）一级（直属）分行资产托管业务部门作为里面左右的推广机构，负责组 织开展本机构里面左右的日常运行及自查办事，实时整改、纠正、处理存在的问 题。    工商银行资产托管部爱好里面左右轨制的缔造，坚合手把风险驻守和左右的理念 和方法融入岗亭职责、轨制缔造和办事经过中，建立了一整套里面左右轨制体系， 包括《资产托管业务料理章程》、《资产托管业务里面左右料理办法》、《资产托管业 务全面风险料理办法》、《资产托管业务营运料理办法》、《资产托管业务合同料理办 法》、《资产托管业务档案料理办法》、《资产托管业务系统料理办法》、《资产托管业 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 务重要突发事件济急预案》、《资产托管业务从业东说念主员料理办法》等，在环境、制 度、经过、岗亭职责、东说念主员、授权、立异、合同、图章、服务质料、收费、反洗 钱、夺目利益突破、业务一语气性、探员、信息系统等全方面推广里面左右门径。    资产托管业务切实履行风险料理第一齐防地的主体职责，按照“主动防、智能 控、全面管”的料理念念路，主动将资产托管业务的风险料理纳入全行全面风险料理 体系，以“管住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为料理要点，搭建适当资产托 管业务脾气的风险料理架构，通过鼓吹托管业务体制机制与完善集约化营运蜕变、 建立资产托管风险料理委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业 务队列缔造、科技赋能、建立健全济急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加 强东说念主员料理等门径，灵验左右操作风险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次 生风险。    中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性办事计算和济急预案，具备行 之灵验的灾备复原有计划、充足的出动办公开采、同城异城相联结的备份办公景色、 必要的办当事者说念主员、科学了了的AB岗亭建立及依期演练机制。在重要突发事件发生 后，可根据突发事件的对托管业务一语气性营运影响进度的评估，应时选拔或步骤启 动“原景色现场+居家”、“部分同城异域+居家”、“部分异城异域+居家”、 “异域全部切换”四种有计划，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机 构”形周详球、全天候营运汇聚，向客户提供一语气性服务，确保托管居品日常交往 的实时计帐和交割。    （五）基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和圭表    根据《基金法》、基金合同、托管公约和筹商基金法则的章程，基金托管东说念主对 基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资辞谢步履、基金参与银行 间债券市集、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度 开支及收入确定、基金收益分派、关系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金业 绩发扬数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生 效之后六个月着手。    基金托管东说念主发现基金料理东说念主违犯《基金法》、基金合同、基金托管公约或筹商 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 基金法律法则章程的步履，应实时以书面体式文告基金料理东说念主限期纠正，基金料理 东说念主收到文告后应实时查对，并以书面体式对基金托管东说念主发出回函证据。在限期内， 基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基 金托管东说念主文告的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应求教中国证监会。    基金托管东说念主发现基金料理东说念主有重要违规步履，应立即求教中国证监会，同期通 知基金料理东说念主限期纠正。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金                更新招募评释书（2024 年第 1 号）                     第五部分 关系服务机构    （一） 基金份额发售机构    本基金直销机构为基金料理东说念主直销中心及电子直销系统（网站、微交往、 APP）。    住所、办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东说念主：方一天    筹商东说念主：亓翡    电话：（021）38909777    传真：（021）38909798    客户服务热线：400-888-0800    投资者不错通过基金料理东说念主电子直销系统（网站、微交往、APP）办理本基金 的开户、申购及赎回等业务，具体交往确定请参阅基金料理东说念主的网站公告。    网上交往网址：https://trade.wjasset.com/    微交往：万家基金微解析（微信号：wjfund_e）    （1）北京植信基金销售有限公司    客服电话：400-898-0618    网址：www.zzfund.com    （2） 万家资产基金销售（天津）有限公司    客服电话：010-59013825    网址：www.wanjiawealth.com    （3） 万联证券股份有限公司    客服电话：95322    网址：www.wlzq.cn    （4） 上海万得基金销售有限公司 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金          更新招募评释书（2024 年第 1 号）    客服电话：400-799-1888    网址：www.520fund.com.cn    （5） 上海中欧资产基金销售有限公司    客服电话：400-700-9700    网址：www.zocaifu.com    （6） 上海利得基金销售有限公司    客服电话：95733    网址：www.leadfund.com.cn    （7） 上海中原资产投汉典理有限公司    客服电话：4008175666    网址：www.amcfortune.com    （8） 上海基煜基金销售有限公司    客服电话：400-820-5369    网址：www.jiyufund.com.cn    （9） 上海天天基金销售有限公司    客服电话：400-181-8188    网址：www.1234567.com.cn    （10） 上海好买基金销售有限公司    客服电话：400-700-9665    网址：www.ehowbuy.com    （11） 上海挖财基金销售有限公司    客服电话：021-50810673    网址：www.wacaijijin.com    （12） 上海攀赢基金销售有限公司    客服电话：021-68889082    网址：www.pytz.cn    （13） 上海浦东发展银行股份有限公司    客服电话：95528    网址：www.spdb.com.cn 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金           更新招募评释书（2024 年第 1 号）    （14） 上海联泰基金销售有限公司    客服电话：400-046-6788    网址：www.66zichan.com    （15） 上海证券有限办事公司    客服电话：4008-918-918    网址：www.shzq.com    （16） 上海长量基金销售有限公司    客服电话：400-820-2899    网址：www.erichfund.com    （17） 上海陆享基金销售有限公司    客服电话：400-168-1235    网址：www.luxxfund.com    （18） 上海陆金所基金销售有限公司    客服电话：4008-219-031    网址：www.lufunds.com    （19） 东兴证券股份有限公司    客服电话：95309    网址：www.dxzq.net    （20） 东吴证券股份有限公司    客服电话：95330    网址：www.dwzq.com.cn    （21） 东方证券股份有限公司    客服电话：95503    网址：www.dfzq.com.cn    （22） 东方资产证券股份有限公司    客服电话：95357    网址：www.18.cn    （23） 东海证券股份有限公司    客服电话：95531；400-8888-588 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金            更新招募评释书（2024 年第 1 号）    网址：www.longone.com.cn    （24） 东莞证券股份有限公司    客服电话：95328    网址：www.dgzq.com.cn    （25） 东莞银行股份有限公司    客服电话：956033    网址：www.dongguanbank.cn    （26） 中信建投证券股份有限公司    客服电话：4008888108    网址：www.csc108.com    （27） 中信期货有限公司    客服电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com    （28） 中信证券华南股份有限公司    客服电话：95548    网址：www.gzs.com.cn    （29） 中信证券山东    客服电话：95548    网址：http://sd.citics.com/    （30） 中信证券股份有限公司    客服电话：400-889-5548    网址：www.cs.ecitic.com    （31） 中国中金资产证券有限公司（中金资产）    客服电话：95532/4006008008    网址：www.ciccwm.com/ciccwmweb/    （32） 中国东说念主寿保障股份有限公司    客服电话：95519    网址：www.e-chinalife.com    （33） 中国光大银行股份有限公司 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金            更新招募评释书（2024 年第 1 号）    客服电话：95595    网址：www.cebbank.com    （34） 中国工商银行股份有限公司    客服电话：95588    网址：www.icbc.com.cn    （35） 中国星河证券有限办事公司    客服电话：4008-888-888或95551    网址：www.chinastock.com.cn    （36） 中天证券股份有限公司    客服电话：95346    网址：www.iztzq.com    （37） 中山证券有限办事公司    客服电话：95329    网址：www.zszq.com    （38） 中泰证券股份有限公司    客服电话：95538    网址：www.zts.com.cn    （39） 五矿证券有限公司    客服电话：400-184-0028    网址：www.wkzq.com.cn    （40） 交通银行股份有限公司    客服电话：95559    网址：www.bankcomm.com    （41） 京东肯特瑞基金销售有限公司    客服电话：400 098 8511    网址：kenterui.jd.com    （42） 信达证券股份有限公司    客服电话：95321    网址：www.cindasc.com 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金            更新招募评释书（2024 年第 1 号）    （43） 光大证券股份有限公司    客服电话：95525    网址：www.ebscn.com    （44） 兴业证券股份有限公司    客服电话：95562    网址：www.xyzq.com.cn    （45） 兴业银行股份有限公司    客服电话：95561    网址：www.cib.com.cn    （46） 北京创金启富基金销售有限公司    客服电话：010-66154828    网址：www.5irich.com    （47） 北京度小满基金销售有限公司    客服电话：95055-9    网址：www.duxiaomanfund.com    （48） 北京新浪仓石基金销售有限公司    客服电话：010-62675369    网址：www.xincai.com    （49） 北京汇成基金销售有限公司    客服电话：400-619-9059    网址：www.hcfunds.com    （50） 北京雪球基金销售有限公司    客服电话：400-159-9288    网址：danjuanfunds.com    （51） 华创证券有限办事公司    客服电话：95513    网址：www.hczq.com    （52） 华安证券股份有限公司    客服电话：95318 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金           更新招募评释书（2024 年第 1 号）    网址：www.hazq.com    （53） 华宝证券股份有限公司    客服电话：400-820-9898    网址：www.cnhbstock.com    （54） 华林证券股份有限公司    客服电话：400-188-3888    网址：www.chinalions.com    （55） 华泰证券股份有限公司    客服电话：95597    网址：www.htsc.com.cn    （56） 华源证券股份有限公司    客服电话：95305    网址：http://www.jzsec.com    （57） 华福证券有限办事公司    客服电话：95547    网址：www.hfzq.com.cn    （58） 华西证券股份有限公司    客服电话：95584    网址：www.hx168.com.cn    （59） 华鑫证券有限办事公司    客服电话：400-109-9918    网址：www.cfsc.com.cn    （60） 华龙证券股份有限公司    客服电话：95368    网址：www.hlzqgs.com    （61） 南京苏宁基金销售有限公司    客服电话：025-66996699    网址：www.snjijin.com    （62） 南京证券股份有限公司 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金           更新招募评释书（2024 年第 1 号）    客服电话：95386    网址：www.njzq.com.cn    （63） 博时资产基金销售有限公司    客服电话：4006105568    网址：www.boserawealth.com    （64） 和讯信息科技有限公司    客服电话：400-920-0022    网址：www.hexun.com    （65） 嘉实资产料理有限公司    客服电话：400-021-8850    网址：www.harvestwm.cn    （66） 国信证券股份有限公司    客服电话：95536    网址：www.guosen.com.cn    （67） 国元证券股份有限公司    客服电话：95578    网址：www.gyzq.com.cn    （68） 国投证券股份有限公司    客服电话：95517    网址：www.essence.com.cn    （69） 国泰君安证券股份有限公司    客服电话：95521/400-8888-666    网址：www.gtja.com    （70） 国盛证券有限办事公司    客服电话：956080    网址：www.gszq.com    （71） 国联证券股份有限公司    客服电话：95570    网址：www.glsc.com.cn 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金           更新招募评释书（2024 年第 1 号）    （72） 国金证券股份有限公司    客服电话：95310    网址：www.gjzq.com.cn    （73） 天风证券股份有限公司    客服电话：95391    网址：www.tfzq.com    （74） 奕丰基金销售有限公司    客服电话：400-684-0500    网址：www.ifastps.com.cn    （75） 宁波银行股份有限公司    客服电话：95574    网址：www.nbcb.com.cn    （76） 宜信普泽（北京）基金销售有限公司    客服电话：4006099200    网址：www.yixinfund.com    （77） 山西证券股份有限公司    客服电话：95573    网址：www.i618.com.cn    （78） 吉利证券股份有限公司    客服电话：95511-8    网址：www.stock.pingan.com    （79） 吉利银行股份有限公司    客服电话：95511转3    网址：www.bank.pingan.com    （80） 广发证券股份有限公司    客服电话：95575    网址：www.gf.com.cn    （81） 德邦证券股份有限公司    客服电话：400-8888-128 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金                  更新招募评释书（2024 年第 1 号）    网址：www.tebon.com.cn    （82） 恒泰证券股份有限公司    客服电话：956088    网址：www.cnht.com.cn    （83） 招商证券股份有限公司    客服电话：075582943666    网址：www.cmschina.com    （84） 招商银行股份有限公司    客服电话：95555    网址：www.cmbchina.com    （85） 梗直证券股份有限公司    客服电话：95571    网址：www.foundersc.com    （86） 日照银行股份有限公司    客服电话：0633-96588    网址：https://www.bankofrizhao.com.cn/    （87） 晋商银行股份有限公司    客服电话：95105588    网址：www.jshbank.com    （88） 杭州银行股份有限公司    客服电话：95398    网址：www.hzbank.com.cn    （89） 民商基金销售（上海）有限公司    客服电话：021-50206003    网址：www.msftec.com    （90） 民生证券股份有限公司    客服电话：95372    网址：www.mszq.com    （91） 江海证券有限公司 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金             更新招募评释书（2024 年第 1 号）    客服电话：956007    网址：www.jhzq.com.cn    （92） 江苏汇林保大基金销售有限公司    客服电话：025-66046166    网址：www.huilinbd.com    （93） 江苏江南农村营业银行股份有限公司    客服电话：(0519)96005    网址：http://www.jnbank.cc/jnrcb/    （94） 江苏银行股份有限公司    客服电话：95319    网址：www.jsbchina.cn    （95） 泉州银行股份有限公司    客服电话：400-88-96312    网址：www.qzccbank.com    （96） 泛华普益基金销售有限公司    客服电话：400 080 3388    网址：www.puyifund.com    （97） 泰信资产基金销售有限公司    客服电话：400-004-8821    网址： www.taixincf.com    （98） 济安资产(北京)基金销售有限公司    客服电话：400-673-7010    网址：www.jianfortune.com    （99） 浙商证券股份有限公司    客服电话：95345    网址：www.stocke.com.cn    （100） 浙江同花顺基金销售有限公司    客服电话：400-877-3772    网址：www.5ifund.com 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金             更新招募评释书（2024 年第 1 号）    （101） 浙江绍兴瑞丰农村营业银行股份有限公司    客服电话：400-88-96596    网址：www.borf.cn    （102） 海通证券股份有限公司    客服电话：95553、4008888001、02195553    网址：www.htsec.com    （103） 深圳前海微众银行股份有限公司    客服电话：95384    网址：www.webank.com    （104） 深圳市新兰德证券投资磋议有限公司    客服电话：400-166-1188    网址：www.xinlande.com.cn    （105） 渤海证券股份有限公司    客服电话：956066    网址：www.ewww.com.cn    （106） 湘财证券股份有限公司    客服电话：95351    网址：www.xcsc.com    （107） 爱建证券有限办事公司    客服电话：4001-962-502    网址：www.ajzq.com    （108） 玄元保障代理有限公司    客服电话：400-080-8208    网址：www.licaimofang.com    （109） 珠海盈米基金销售有限公司    客服电话：020-89629066    网址：www.yingmi.cn    （110） 甬兴证券有限公司    客服电话：400-916-0666 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金              更新招募评释书（2024 年第 1 号）    网址：www.yongxingsec.com    （111） 申万宏源西部证券有限公司    客服电话：400-800-0562    网址：www.hysec.com    （112） 申万宏源证券有限公司    客服电话：95523或4008895523    网址：www.swhysc.com    （113） 第一创业证券股份有限公司    客服电话：95358    网址：www.firstcapital.com.cn    （114） 粤开证券股份有限公司    客服电话：95564    网址：www.ykzq.com    （115） 红塔证券股份有限公司    客服电话：956060    网址：www.hongtastock.com    （116） 腾安基金销售（深圳）有限公司    客服电话：95017    网址：www.tenganxinxi.com    （117） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    客服电话：400-076-6123    网址：www.fund123.cn    （118） 西部证券股份有限公司    客服电话：95582    网址：www.west95582.com    （119） 诺亚正行基金销售有限公司    客服电话：400-821-5399    网址：www.noah-fund.com    （120） 财通证券股份有限公司 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金            更新招募评释书（2024 年第 1 号）    客服电话：95336    网址：www.ctsec.com    （121） 贵州银行股份有限公司    客服电话：4000696655    网址：www.bgzchina.com    （122） 银泰证券有限办事公司    客服电话：95341    网址：www.ytzq.com    （123） 阳光东说念主寿保障股份有限公司    客服电话：95510    网址：www.fund.sinosig.com    （124） 麦高证券有限办事公司    客服电话：021-68582577    网址：https://www.wxzq.com    （125） 鼎信汇金（北京）投汉典理有限公司    客服电话：400-158-5050    网址：https://www.tl50.com/    （二） 注册登记机构    称呼：万家基金料理有限公司    住所：中国（上海）摆脱贸易试验区浦电路360号8层（口头楼层9层）    办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区浦电路360号8层（口头楼层9层）    法定代表东说念主：方一天    筹商东说念主：尹超    电话：（021）38909670    传真：（021）38909681    （三） 出具法律见识书的讼师事务所    称呼：上海源泰讼师事务所    住所：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼1405室    办公景色：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼1405室 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）    负责东说念主：廖海    承办讼师：刘佳、张雯倩    电话：（021）51150298    传真：（021）51150398    筹商东说念主：刘佳    （四） 审计基金财产的管帐师事务所    称呼：立信管帐师事务所（特殊普通合伙）    住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼    办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼    筹商电话：021-63391166    传真：021-63392558    筹商东说念主：徐冬    承办注册管帐师：王斌、徐冬 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）                   第六部分 基金的召募    本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等筹商法律法 规及基金合同的筹商章程、并经中国证监会2018年11月22日证监许可[2018]1931号 文注册。现实召募期限为自2019年5月6日至2019年5月17日，本基金召募期共召募 数为1,979户。    基金的类别：股票型证券投资基金    基金的运作式样：契约型怒放式    基金存续时间：不依期 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）                 第七部分 基金合同的收效    一、基金合同的收效    根据筹商法律法则章程，并经中国证监会证据，本基金基金合同于2019年5月    二、基金存续期内的基金份额合手有东说念主数目和资产边界    《基金合同》收效后，一语气20个办事日出现基金份额合手有东说念主数目不悦200东说念主或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金料理东说念主应当在依期求教中给予线路；连 续60个办事日出现前述情形的，基金料理东说念主应当在10个办事日内向中国证监会求教 并提议惩处有计划，如合手续运作、调理运作式样、与其他基金合并或者远离基金合同 等，并在6个月内召集基金份额合手有东说念主大会。    法律法则、中国证监会或基金合同另有章程时，从其章程。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）              第八部分 基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回景色    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金申购和赎回景色为基金料理 东说念主的直销中心、电子直销系统及基金非直销销售机构的销售网点，具体非直销销售 机构（网点）名单将由基金料理东说念主在其官网列示。    基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理 基金销售业务的营业景色或按销售机构提供的其他式样办理基金份额的申购与赎 回。    若基金料理东说念主或其指定的非直销销售机构通畅电话、传真或网上等交往式样， 投资者不错通过上述式样进行申购与赎回，具体办法由基金料理东说念主或者非直销销售 机构另行公告。    二、申购和赎回的怒放日实时辰    投资者在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交往 所、深圳证券交往所的平方交往日的交往时辰，基金料理东说念主根据法律法则、中国证 监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同收效后，若出现新的证券、期货交往市集、证券、期货交往所交往时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金料理东说念主将视情况对前述怒放日及怒放 时辰进行相应的疗养，但应在实施前依照《信息线路办法》的筹商章程在指定媒介 上公告。    基金料理东说念主于2019年7月5日起着手办理本基金的申购和赎回业务。    基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎 回或者调理。投资者在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或调理肯求 且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金份额申 购、赎回的价钱。    三、申购与赎回的原则 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 算的该类基金份额净值为基准进行计算； 机构另有章程的，以基金销售机构的章程为准； 对该合手有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先证据的份额先赎回， 后证据的份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 法律法则、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等王法有新的章程，按新章程 推广。    基金料理东说念主可在不违犯法律法则的情况下，对上述原则进行疗养。基金料理东说念主 必须在新王法着手实施前依照《信息线路办法》的筹商章程在指定媒介上公告。    四、申购与赎回的圭表    投资者必须根据销售机构章程的圭表，在怒放日的具体业务办理时辰内提议申 购或赎回的肯求。    投资者在提交申购肯求时须按销售机构章程的式样备足申购资金，投资者在提 交赎回肯求时须合手有有余的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求不成立。    投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理规 则等在战胜基金合同和本招募评释书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为 准。    投资者申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资者全额托付申购款项， 申购肯求成立；登记机构证据基金份额时，申购收效。    基金份额合手有东说念主递交赎回肯求，赎回成立，登记机构证据赎回时，赎复活效。 基金份额合手有东说念主赎回肯求收效后，基金料理东说念主将诱骗基金托管东说念主在T＋7日（包括该 日）内支付赎回款项。如遇交往所或交往市集数据传输延伸、通信系统故障、银行 数据交换系统故障或其它非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能左右的因素影响业务处理 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 经过，则赎回款项的支付时辰可相应顺延。在发生广宽赎回或基金合同约定的其他 暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同筹商条件处 理。    基金料理东说念主不错在法律法则和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时辰进 行疗养，基金料理东说念主必须在疗养实施前依照《信息线路办法》的筹商章程在指定媒 介上公告。    基金料理东说念主应以交往时辰结果前受理灵验申购和赎回肯求确本日作为申购或赎 回肯求日(T日)，在平方情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交往的灵验性进行 证据。T日提交的灵验肯求，投资者可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以 销售机构章程的其他式样查询肯求的证据情况。若申购不成立或无效，则申购款项 本金退还给投资者。    销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售机 构照实招揽到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求的证据以登记机构的证据结果为 准。对于肯求的证据情况，投资者应实时查询并妥善诈骗正当权利。    基金料理东说念主在不违犯法律法则的前提下，可对上述圭表王法进行疗养。基金管 理东说念主应在新王法着手实施前依照《信息线路办法》的筹商章程在指定媒介上公告。    五、申购和赎回的数目限制    (1)投资者申购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交往）或非直销销 售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为10元（含申购费）；投资者 通过基金料理东说念主直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元（含申购费）。在适当 法律法则章程的前提下，各销售机构对申购名额及交往级差有其他章程的，以各销 售机构的业务章程为准；    自2022年3月23日起，投资者通过基金料理东说念主电子直销系统（网站、微交往、 APP）或非直销销售机构初次申购本基金的单笔最低申购金额为1元东说念主民币（含申购 费），追加申购本基金的每笔最低金额为1元东说念主民币（含申购费）。投资者通过基金 料理东说念主直销中心办理本基金业务时，初次申购和追加申购的最低金额不作念疗养。    投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或收受依期定额投资计算时，不受 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 最低申购金额的限制。    (2) 投资者可屡次申购，对单个投资者累计合手有份额不设上限限制。但对于可 能导致单一投资者合手有基金份额的比例达到或者向上基金份额总和的50%，或者变 相躲闪前述50%集结度的情形，基金料理东说念主有权采取左右门径。    (3)基金料理东说念主有权章程本基金的总边界名额，以及单日申购金额上限和净申 购比例上限，并在更新的招募评释书或关系公告中列明。    (4) 当接受申购肯求对存量基金份额合手有东说念主利益组成潜在重要不利影响时，基 金料理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等门径，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益，具体 章程请参见更新的招募评释书或关系公告。法律法则、中国证监会另有章程的除 外。    （1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。    （2）本基金不设单笔最低赎回份额限制。    （3）在销售机构保留的基金份额最低数目限制    若某笔赎回将导致基金份额合手有东说念主在销售机构（网点）保留的基金份额余额不 足1.00份的，基金料理东说念主有权将投资者在该销售机构保留的该类基金剩余份额一次 性全部赎回。在适当法律法则章程的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规 定的，以各销售机构的业务章程为准。 份额等数目限制，或者新增基金边界左右门径。基金料理东说念主必须在疗养实施前依照 《信息线路办法》的筹商章程在指定媒介上公告。    六、基金的申购费和赎回费 基金财产，主要用于本基金的市集推广、销售、登记等各项用度。C类基金份额不 收取申购费。赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担。    本基金对通过基金料理东说念主的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他 投资者实施永别的申购费率。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金               更新招募评释书（2024 年第 1 号）    特定投资者群体指宇宙社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基金、企 业年金单一计算以及聚合计算、企业年金理事会录用的特定客户资产料理计算、企 业年金待业金居品、职业年金计算、养老目的基金、个东说念主税收递延型营业养老保障 等居品。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金料理东说念主可 在招募评释书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。    特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金料理东说念主可根据情况变 更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按章程给予公告。    通过基金料理东说念主的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：     申购金额（M）          A 类基金份额申购费率          C 类基金份额申购费率       M＜100 万             0.10%       M≥500 万         每笔 1,000.00 元    其他投资者申购本基金的申购费率如下：     申购金额（M）          A 类基金份额申购费率          C 类基金份额申购费率       M＜100 万             1.00%       M≥500 万         每笔 1,000.00 元    投资者在一天之内淌若有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基金 份额时收取。针对A类基金份额，对合手续合手有期少于30日的投资者收取的赎回费全 额计入基金财产；对合手续合手有期即是或长于30日、少于90日的投资者收取的赎回费 总额的75%计入基金财产；对合手续合手有期即是或长于90日但少于180日的投资者收取 的赎回费总额的50%计入基金财产；对合手续合手有期即是或长于180日但少于365日的 投资者，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产；对合手续合手有期即是或长于 收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和 其他必要的手续费。    本基金A类基金份额的赎回费率具体如下： 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）          合手有时辰（Y）                   赎回费率              Y           Y≥365 日                    0    本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：          合手有时辰（Y）                   赎回费率              Y            Y≥30 日                    0 于新的费率或收费式样实施日前依照《信息线路办法》的筹商章程在指定媒介上公 告。 制，以确保基金估值的公道性，具体处理原则与操作表率死守关系法律法则以及监 管部门、自律王法的章程。 情况制定基金促销计算，依期和不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径期 间，对存量基金份额合手有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金料理东说念主不错稳健调 低基金销售费率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有永别的费率优惠行径。    七、申购和赎回的数额和价钱    （1）申购的灵验份额为按现实证据的申购金额在扣除相应的用度后，以申购 当日基金份额净值为基准计算。本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额 单独建立基金代码，分别计算和公告基金份额净值。申购触及金额、份额的计算结 果保留到一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的短处计入 基金财产。    （2）赎回金额为按现实证据的灵验赎回份额乘以肯求当日该类基金份额净值 为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为东说念主民币元，计算 结果保留到一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的短处计 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金             更新招募评释书（2024 年第 1 号） 入基金财产。    （1）A类基金份额的申购    申购本基金A类基金份额时收受前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投 资者的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购A类基金份额的计算式样如下：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购 用度金额）    申购用度=申购金额-净申购金额    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）    申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值    例：某投资者（非特定投资者群体）投资10,000元申购本基金的A类基金份 额，对应申购费率为1.0%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到 的A类基金份额为：    净申购金额=10,000/(1+1.0%)=9900.99元    申购用度=10,000-9900.99=99.01元    申购份额=9900.99/1.0500=9429.51份    即：该投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为1.0%， 申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到9429.51份A类基金份额。    （2）C类基金份额的申购    申购C类基金份额的计算式样如下：    申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值    申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此产生的短处 计入基金财产。    例：某投资者投资10,000元申购本基金的C类基金份额，假定申购当日C类基金 份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：    申购份额=10,000/1.0500=9523.81份    即：该投资者投资10,000元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份额净 值为1.0500元，则可得到9523.81份C类基金份额。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金            更新招募评释书（2024 年第 1 号）    赎回金额的计算方法如下：    赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×该类基金份额赎回费率    净赎回金额=赎回总金额-赎回用度    例：某基金份额合手有东说念主在怒放日赎回本基金10,000份A类基金份额，合手有时辰 为10日，对应的赎回费率为0.75%，假定赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则 其可得到的赎回金额为：    赎回总金额=10,000×1.0500=10,500元    赎回用度=10,500×0.75%=78.75元    净赎回金额=10,500-78.75=10,421.25元    即：基金份额合手有东说念主赎回10,000份A类基金份额，假定赎回当日A类基金份额净 值是1.0500元，合手有时辰为10日，则其可得到的净赎回金额为10,421.25元。    例：某投资者赎回本基金10,000份C类基金份额，假定合手有期大于30日，则赎 回适用费率为0，假定赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额 为：    赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元    赎回用度＝11,480×0%＝0元    净赎回金额＝11,480－0＝11,480.00元    即：基金份额合手有东说念主赎回10,000份C类基金份额，假定赎回当日C类基金份额净 值为1.1480元，合手有期大于30日，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。    T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的资产净值/ T日该类基金份额数目    本基金各样基金份额净值的计算，基金份额净值单元为元，计算结果保留到小 数点后4位，一丝点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额净值在本日收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，不错 稳健延伸计算或公告，并报中国证监会备案。    八、申购、赎回的登记    平方情况下，投资者T日申购基金得胜后，登记机构在T+1日为投资者加多权益 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 并办理登记手续，投资者自T+2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。    基金份额合手有东说念主T日赎回基金得胜后，平方情况下，登记机构在T+1日为其办理 扣除权益的登记手续。    在不违犯法律法则的前提下，登记机构不错对上述登记办理时辰进行疗养，基 金料理东说念主应于着手实施前依照《信息线路办法》的筹商章程在指定媒介上公告。    九、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资者的申购肯求： 对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额合手有东说念主利益的情形。 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等 无法平方运行。 额数的比例达到或者向上基金份额总和的50%，或者有可能导致投资者变相躲闪前 述50%比例要求的情形时。 本基金总边界上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例向上基金料理东说念主章程 确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计合手有的份额向上单个投资者 累计合手有的份额上限时；或该投资者当日申购金额向上单个投资者单日申购金额上 限时；或该投资者单笔申购金额向上单个投资者单笔申购金额上限时。 收受估值手艺仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后， 基金料理东说念主应当采取暂停接受基金申购肯求的门径。    发生上述第1、2、3、5、6、9、10项情形之一且基金料理东说念主决定暂停接受申购 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 肯求时，基金料理东说念主应当根据筹商章程在指定媒介上进行公告。淌若投资者的申购 肯求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的 情况放置时，基金料理东说念主应实时复原申购业务的办理。    十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资者的赎回肯求或减速支付赎回款 项： 收受估值手艺仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后， 基金料理东说念主应当采取暂停接受基金赎回肯求或减速支付赎回款项的门径。    发生上述情形（除上述第4项外）之一且基金料理东说念主决定暂停接受基金份额合手 有东说念主赎回肯求或减速支付赎回款项时，基金料理东说念主应报中国证监会备案，已证据的 赎回肯求，基金料理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个 账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回肯求东说念主，未支付部分可减速支付。若出现 上述第4项所述情形，按基金合同的关系条件处理。基金份额合手有东说念主在肯求赎回时 可预先选拔将当日可能未获受理部分给予清除。在暂停赎回的情况放置时，基金管 理东说念主应实时复原赎回业务的办理并依据关系章程进行公告。    十一、广宽赎回的情形及处理式样    若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金转 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调理中转入肯求份额总和后 的余额)向向前一怒放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了广宽赎回。    当基金出现广宽赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合景象决定全 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。    （1）全额赎回：当基金料理东说念主合计有才能支付投资者的全部赎回肯求时，按 平方赎回圭表推广。    （2）部分缓期赎回：    当基金料理东说念主合计支付投资者的赎回肯求有勤劳或合计因支付投资者的赎回申 请而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金料理东说念主在当日接 受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求缓期 办理。    ①对于当日的赎回肯求，在单个基金份额合手有东说念主的赎回肯求均未向上上一怒放 日基金总份额50%的情形下，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例， 确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回肯求时不错选拔 缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的，将自动转入下一个怒放日赓续赎回，直到 全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被清除。缓期的 赎回肯求与下一怒放日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一怒放日的基金份额净 值为基础计算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回肯求 时未作明确选拔，投资者未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回可不受 单笔赎回最低份额的限制。    ②若本基金发生广宽赎回，且单个基金份额合手有东说念主的赎回肯求向上上一怒放日 基金总份额50%的，基金料理东说念主不错对该单个基金份额合手有东说念主超出该比例的赎回申 请实施缓期至下一交往日办理，对不超出该比例的赎回肯求部分与其他账户赎回申 请按（2）部分缓期赎回的①所述条件处理。    （3）暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上(含本数)发生广宽赎回，如基金料理东说念主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错减速支付赎回 款项，但不得向上 20 个办事日，并应当依据关系章程在指定媒介上进行公告。    当发生上述广宽赎回并缓期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 评释书章程的其他式样在3个交往日内文告基金份额合手有东说念主，评释筹商处理方法， 并依照《信息线路办法》的筹商章程在指定媒介进行公告。    十二、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 介上刊登再行怒放申购或赎回的公告；也不错根据现实情况在暂停公告中明确再行 怒放申购或赎回的时辰，届时不再另行发布再行怒放的公告。    十三、基金调理    基金料理东说念主不错根据关系法律法则以及基金合同的章程决定开办本基金与基金 料理东说念主料理的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，关系规 则由基金料理东说念主届时根据关系法律法则及基金合同的章程制定并公告，并提前见告 基金托管东说念主与关系机构。    十四、基金的非交往过户    基金的非交往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推广等情形而 产生的非交往过户以及登记机构招供、适当法律法则的其它非交往过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资者。    继承是指基金份额合手有东说念主升天，其合手有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐 赠指基金份额合手有东说念主将其正当合手有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团 体；司法强制推广是指司法机构依据收效司法文书将基金份额合手有东说念主合手有的基金份 额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机 构要求提供的关系贵寓，对于适当条件的非交往过户肯求按基金登记机构的章程办 理，并按基金登记机构章程的圭表收费。    十五、基金的转托管、质押    基金份额合手有东说念主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照章程的圭表收取转托管费。    在条件许可的情况下，基金登记机构可依据关系法律法则偏激业务王法，办理 基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。    十六、依期定额投资计算    基金料理东说念主不错为投资者办理依期定额投资计算，具体王法由基金料理东说念主另行 章程。投资者在办理依期定额投资计算时可自行约定每期申购金额，每期申购金额 必须不低于基金料理东说念主在关系公告或更新的招募评释书中所章程的依期定额投资计 划最低申购金额。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）    十七、基金份额的冻结息争冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、适当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。    十八、基金份额转让    在适当法律法则章程且条件允许的情况下，基金料理东说念主不错根据关系业务王法 受理基金份额合手有东说念主通过中国证监会招供的交往景色或者交往式样进行份额转让的 肯求。具体由基金料理东说念主提前发布公告。    十九、基金份额折算    在对基金份额合手有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金料理东说念主经与基金托管 东说念主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额合手有东说念主大会审议。    二十、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书或关系公 告。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）                   第九部分 基金的投资    （一） 投资目的    本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合料理与风险 左右，在勤勉灵验追踪标的指数基础上，力求在左右本基金净值增长率与事迹相比 基准之间的日均追踪偏离度的实足值不向上0.5%、年追踪短处不向上7.75%的基础 上，杀青高出目的指数的投资收益，谋求基金资产的长久升值。    （二） 投资范围    本基金的投资范围为具有精粹流动性的金融器用，包括标的指数的成份股、备 选成份股、其他股票（包括主板、创业板、中小板以偏激他经中国证监会允许基金 投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单据、地方政府债、金融债、企 业债、公司债、公开刊行的次级债、中小企业私募债券、中期单据、证券公司短期 公司债券、短期融资券、超短期融资券、可调理债券、可交换债券等）、债券回 购、银行入款、同行存单、资产支合手证券、金融繁衍品（包括权证、股指期货、国 债期货、股票期权等）及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但 须适当中国证监会关系章程）。    本基金可参与融资业务和转融通证券出借交往。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行稳健程 序后，不错将其纳入投资范围。    本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股偏激备 选成份股的比例不低于非现款基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的0-3%。 每个交往日日终，在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交往保证金 后，保合手不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中， 现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    （三） 投资策略    本基金为增强型指数居品，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模子对行 业配置及个股权重等进行主动疗养，力求在左右追踪短处的基础上获取高出标的指 数的投资收益。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）    本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的股票筛选与风险控 制，在勤勉灵验追踪标的指数基础上，杀青高出目的指数的投资收益，谋求基金资 产的长久升值。    本基金的股票资产投资主要以自主开发的量化多因子模子为基础，以中证500 指数的因素股作念为基础股票池，对股票池进行投资价值定量分析，从而构建市集上 具备逾额收益的股票投资组合。领先，基于对中国A股市集的现实情况，通过对大 量历史数据的统计分析及实证锻练，构建具备逾额收益才能因子库；其次，联结择 时模子对因子库中的不同因子进行动态及第，并利用量化方法赋予权重；终末，在 此基础上，根据动态多因子模子对A股市集中的股票进行打分，并及第其中具备超 额收益的股票构建投资组合。本基金在数据方面及第立场因子（宏不雅数据、行业数 据），一致预期数据以及市集心理盘当作为及第因子的圭表。利用立场因子左右在 一段市集环境下组合的整身形度偏好；市集心理盘算对在一段时辰内市集信息传播 进行灵验描述，反应在动量回转类因子上；同期一致预期因子给予了股票在基本面 上的把关，最终公司的成长性和财务的巩固性决定公司的中长久发扬。在投资组合 料理过程中，本基金还将介意投资对象的交往活跃进度，以保证全体组合具有精粹 的流动性。    指数增强投资勤勉追踪短处可控，主动性投资则需要适度风险预算的支合手。风 险预算即最大容忍追踪短处。本基金将联结市集通用及自主研发的风险估测模子， 灵验将投资组合风险左右在预算范围内。本基金采取“追踪短处”和“追踪偏离 度”这两个盘算对投资组合进行监控与评估。其中，追踪短处为中枢监控盘算，跟 踪偏离度为辅助监控盘算，以求左右投资组合相对于目的指数的偏离风险。本基金 对标的指数的追踪目的是：力求使基金净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪 偏离度的实足值不向上0.5%，年化追踪短处不向上7.75%。    本基金在详尽琢磨预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合 理参与存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪短处的最 小化。    本基金联结对翌日市集利率预期运用久期疗养策略、收益率弧线配置策略、债 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极料理策略，通过严谨的研究发现价值被 低估的债券和市集投资契机，构建收益巩固、流动性精粹的债券组合。    本基金将详尽运用类别资产配置、久期料理、收益率弧线、个券选拔和利差定 价料理等策略，在严格战胜法律法则和基金合同基础上，进行中小企业私募债券的 投资。    本基金将迥殊介意中小企业私募债券的信用风险和流动性料理，本着风险疗养 后收益最大化的原则，确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例，保证本金相 对安全和资产流动性，以期得回长久巩固收益。在投资决策过程中，将评估中小企 业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响，散布投资，确保所投资的中小企业 私募债券具有稳健的流动性；同期密切温雅影响中小企业私募债券价值的因素，并 进行相应的投资操作。    本基金将对中小企业私募债券进行深入研究，由债券研究员根据公司里面《信 用债券库料理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内 部信用评分和投资评级。本基金可投资于里面评级界定为可配置类的中小企业私募 债券；对于里面评级界定为风险躲闪类的中小企业私募债券，辞谢进行投资。    资产支合手证券的订价受市集利率、刊行条件、标的资产的组成及质料、提前偿 还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市集宏不雅分析的基础上，对资 产支合手证券的交往结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采 取包括收益率弧线策略、信用利差弧线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投 资策略，投资于资产支合手证券。    可调理债券（含可分离转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的脾气，具有 反抗下行风险、共享股票价钱高涨收益的脾气。本基金在对可调理债券条件和刊行 债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用可调理债券订价模子进行估值分 析，投资具有较高安全角落和精粹流动性的可调理公司债券，获取稳健的投资回 报。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）    本基金在对质券公司短期公司债券脾气和刊行债券公司基本面进行深入分析研 究的基础上，通过检会利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判 断其债券价值；收受多种订价模子以及研究东说念主员对质券公司基本面等不同变量的研 究确定其投资价值。投资详尽实力较强的证券公司刊行的短期公司债券，获取稳健 的投资答复。    （1）权证投资策略。权证为本基金辅助性投资器用。权证的投资原则为有益 于基金资产升值、左右下落风险、杀青保值和锁定收益。    （2）股指期货投资策略。本基金将根据风险料理的原则，主要选拔流动性 好、交往活跃的股指期货合约进行交往，以裁汰股票仓位疗养的交往成本，提高投 资效率，从而更好地杀青投资目的。    （3）国债期货投资策略。本基金可基于严慎原则运用国债期货对基本投资组 合进行料理，提高投资效率。本基金主要收受流动性好、交往活跃的国债期货合 约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。    （4）股票期权投资策略。本基金将按照风险料理的原则，选拔流动性好、交 易活跃的期权合约进行交往，以对冲投资组合的系统性风险、灵验料理现款流量或 裁汰建仓或调仓过程中的冲击成本等。本基金将联结投资目的、比例限制、风险收 益特征以及法律法则的关系适度和要求，确定参与期权交往的投资时机和投资比 例。    （5）本基金将温雅其他金融繁衍居品的推出情况，如法律法则或监管机构允 许基金投资其他繁衍器用，本基金将按届时灵验的法律法则和监管机构的章程，制 定与本基金投资目的相适当的投资策略和估值政策，在充分评估繁衍居品的风险和 收益的基础上，严慎地进行投资。    本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险料理的原则，在法律法 规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资和转融通证 券出借业务。参与融资业务时，本基金将力求利用融资的杠杆作用，裁汰因申购造 成基金仓位较低带来的追踪短处，达到灵验追踪标的指数的目的。参与转融通证券 出借业务时，本基金将从基金合手有的融券标的股票中选拔流动性好、交往活跃的股 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 票作为转融通出借交往对象，力求为本基金份额合手有东说念主增厚投资收益。    翌日，跟着市集的发展和基金料理运作的需要，基金料理东说念主不错在不改变投资 目的的前提下，死守法律法则的章程，在履行稳健圭表后相应疗养或更新投资策 略，并在招募评释书更新中公告。    （四） 投资限制    基金的投资组合应死守以下限制：    （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成 份股偏激备选成份股的资产不低于非现款基金资产的80%；    （2）每个交往日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，保合手不低于基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金参与融资业务，在职何交往日日终，合手有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得向上基金资产净值的95%；    （4）在职何交往日日终，参与转融通证券出借交往的资产不得向上基金资产 净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得向上30天，平均剩余期限按照市值加权 平均计算；    （5）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的10％， 但完全按照筹商指数的组成比例进行证券投资的部分不受此限制；    （6）本基金料理东说念主料理的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不向上该证券 的10％，但完全按照筹商指数的组成比例进行证券投资的部分不受此限制；    （7）本基金合手有的全部权证，其市值不得向上基金资产净值的3％；    （8）本基金料理东说念主料理的全部基金合手有的兼并权证，不得向上该权证的    （9）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得向上上一交往日基金资产 净值的0.5％；    （10）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各样资产支合手证券的比例，不得向上基 金资产净值的10％； 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）    （11）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得向上基金资产净值的    （12）本基金合手有的兼并(指兼并信用级别)资产支合手证券的比例，不得向上该 资产支合手证券边界的10％；    （13）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的各样资产支合手证 券，不得向上其各样资产支合手证券意象边界的10％；    （14）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支合手证券。基金 合手有资产支合手证券时间，淌若其信用等级下降、不再适当投资圭表，应在评级求教 发布之日起3个月内给予全部卖出；    （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （16）本基金投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得向上基金 资产净值的40%；投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的最长久限为1年，债券回 购到期后不得延期；    （17）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得向上本基金资产净值的    （18）本基金合手有单只证券公司短期公司债券，其市值不得向上本基金资产净 值的10％；    （19）本基金参与股指期货、国债期货交往，需死守下述投资比例限制：    本基金在职何交往日日终，合手有的买入股指期货合约价值不得向上基金资产净 值的10%；在职何交往日日终，合手有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证 券市值之和，不得向上基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支合手证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等；在职何交往日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得向上基金合手 有的股票总市值的20%；本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 值，意象（轧差计算）占基金资产的比例应当适当《基金合同》对于股票投资比例 的筹商章程；在职何交往日内交往(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交往日基金资产净值的20%；    基金在职何交往日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得向上基金资产净 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 值的15%；基金在职何交往日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得向上基金合手 有的债券总市值的30%；基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、卖出洋债期货合约价值，意象（轧差计算）应当适当基金合同对于债 券投资比例的筹商约定；基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约 的成交金额不得向上上一交往日基金资产净值的30%；    （20）本基金参与股票期权交往，应当适当下列要求：因未平仓的期权合约支 付和收取的权利金总额不得向上基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应合手 有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应合手有合约行权所需的全额现款或交往所 王法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得向上基金 资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；    （21）本基金基金资产总值不得向上基金资产净值的140%；    （22）本基金料理东说念主料理的全部怒放式基金（包括怒放式基金以及处于怒放期 的依期怒放基金）合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得向上该上市公司可流 通股票的15%；本基金料理东说念主料理的全部投资组合合手有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得向上该上市公司可流通股票的30%，但完全按照标的指数的组成比例进 行证券投资的部分不受此限制；    （23）本基金主动投资于流动性受限资产的市值意象不得向上基金资产净值的 素甚至基金不适当前述所章程比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    （24）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 开展逆回购交往的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保合手 一致；    （25）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票推广，与境内 上市交往的股票合并计算；    （26）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（14）、（23）、（24）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行 东说念主合并、基金边界变动等基金料理东说念主之外的因素甚至基金投资比例不适当上述章程 投资比例的，基金料理东说念主应当在10个交往日内进行疗养，但中国证监会章程的特殊 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 情形及法律法则另有章程的除外。    基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例适当基 金合同的筹商约定。上述时间，基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约 定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起着手。    为景仰基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽办事的投资；    （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；    （5）从事内幕交往、驾御证券交往价钱偏激他不刚直的证券交往行径；    （6）法律、行政法则和中国证监会章程辞谢的其他行径。 际左右东说念主或者与其有重要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重要关联交往的，应当适当基金的投资目的和投资策略，死守基金份额 合手有东说念主利益优先原则，驻守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场公道合理价钱推广。关系交往必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则予 以线路。重要关联交往应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的稳重 董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。 条件和要求，本基金可不受关系限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、辞谢 步履章程或从事关联交往的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的章程为 准。经与基金托管东说念主协商一致，基金料理东说念主可依据法律法则或监管部门章程径直对 基金合同进行变更，该变更不消召开基金份额合手有东说念主大会审议。    （五） 事迹相比基准    中证500指数收益率*95%＋一年期东说念主民币依期入款利率（税后）*5%    中证500指数详尽反应沪深证券市集内大中市值公司的全体景象，市集代表性 较强，适协调为本基金股票部分的事迹相比基准。    一年期东说念主民币依期入款利率系中国东说念主民银行公布并推广的金融机构一年期东说念主民 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 币整存整取依期入款利率。    翌日若出现标的指数不适当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外 的因素甚至标的指数不适当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理东说念主应当自该情形发生之日起十个办事日向中国证监会求教并提议惩处有计划，如更 换基金标的指数、调理运作式样，与其他基金合并、或者远离基金合同等，并在6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行表决。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处有计划确依时间，基金料理东说念主 应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息死守基金份额合手有东说念主利益优 先原则提拔基金投资运作。    淌若标的指数变更对基金投资范围和投资策略无本色性影响（包括但不限于指 数编制单元改名、指数改名等事项）、或今后法律法则发生变化、或有更稳健的、 更能为市集广宽接受的事迹相比基准推出、或市集上出现愈加适用于本基金的事迹 相比基准的指数时，本基金料理东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略依据景仰 基金份额合手有东说念主利益的原则，疗养基金的事迹相比基准，但应在取得基金托管东说念主同 意后报中国证监会备案，并实时公告，不消召开基金份额合手有东说念主大会审议。    （六） 风险收益特征    本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于夹杂型基金、债券型基 金及货币市集基金。    （七） 侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金份 额合手有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议管帐师事务所 见识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额合手 有东说念主大会。    侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施圭表、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有重要影响的事项详见招募评释书的章程或关系公告。    （八） 投资组合求教    基金料理东说念主的董事会及董事保证本求教所载贵寓不存在空虚记录、误导性讲述 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金                更新招募评释书（2024 年第 1 号） 或重要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承担个别及连带办事。    基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2024年07月17 日复核了本求教中的财务盘算、净值发扬和投资组合求教等内容，保证复核内容不 存在空虚记录、误导性讲述或者重要遗漏。    本投资组合求教所载数据铁心财务日历2024年06月30日，本求教中所列财务数 据未经审计。                                                      占基金总资产的比例    序号             神态              金额（元）                                                         （%）          其中：股票                   1,252,930,989.84           93.05          其中：债券                                   -             -          资产支合手证券                                  -             -          其中：买断式回购的买入返售金                                                  -             -          融资产   代码          行业类别        公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)    A    农、林、牧、渔业                16,639,178.00               1.25    B    采矿业                     90,245,075.90               6.77    C    制造业                    681,089,029.59              51.07         电力、热力、燃气及水    D                            66,386,567.31               4.98         出产和供应业    E    建筑业                     13,845,160.80               1.04    F    批发和零卖业                   4,939,660.80               0.37         交通输送、仓储和邮政    G                            18,919,429.20               1.42         业    H    住宿和餐饮业                             -                   - 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金                  更新招募评释书（2024 年第 1 号）         信息传输、软件和信息    I                             58,017,473.33               4.35         手艺服务业    J    金融业                      39,621,256.00               2.97    K    房地产业                      1,653,630.00               0.12    L    租借和商务服务业                    881,280.00               0.07    M    科学研究和手艺服务业                5,197,497.40               0.39         水利、环境和全球设施    N                              4,231,248.00               0.32         料理业         住户服务、修理和其他    O                                         -                   -         服务业    P    栽培                                   -                   -    Q    卫生和社会办事                     660,717.00               0.05    R    文化、体育和文娱业                13,985,128.00               1.05    S    详尽                        3,697,971.20               0.28         意象                     1,020,010,302.53             76.48   代码          行业类别        公允价值（元）                 占基金资产净值比例(%)    A    农、林、牧、渔业                             -                   -    B    采矿业                      13,169,465.22               0.99    C    制造业                     142,023,037.15              10.65         电力、热力、燃气及水    D                              4,608,457.00               0.35         出产和供应业    E    建筑业                       1,014,750.00               0.08    F    批发和零卖业                    8,001,254.00               0.60         交通输送、仓储和邮政    G                              5,581,570.00               0.42         业    H    住宿和餐饮业                               -                   -         信息传输、软件和信息    I                             18,558,882.83               1.39         手艺服务业    J    金融业                      35,231,957.43               2.64    K    房地产业                      1,896,122.00               0.14    L    租借和商务服务业                             -                   -    M    科学研究和手艺服务业                  480,420.00               0.04         水利、环境和全球设施    N                                 20,077.68               0.00         料理业         住户服务、修理和其他    O                                         -                   -         服务业    P    栽培                                   -                   -    Q    卫生和社会办事                              -                   -    R    文化、体育和文娱业                   588,406.00               0.04 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金                  更新招募评释书（2024 年第 1 号）    S    详尽                        1,746,288.00                0.13         意象                      232,920,687.31               17.46    本基金本求教期末未合手有港股通投资股票投资组合。 投资明细                                          公允价值          占基金资产净值比例   序号     股票代码      股票称呼   数目（股）                                           （元）             （%） 投资明细                                          公允价值          占基金资产净值比例   序号     股票代码      股票称呼   数目（股）                                           （元）             （%）    本基金本求教期末未合手有债券。    本基金本求教期末未合手有债券。 投资明细 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）     本基金本求教期末未合手有资产支合手证券。 细     本基金本求教期末未合手有贵金属。     本基金本求教期末未合手有权证。     本基金本求教期末未合手有股指期货。     本基金将根据风险料理的原则，主要选拔流动性好、交往活跃的股指期货合约 进行交往，以裁汰股票仓位疗养的交往成本，提高投资效率，从而更好地杀青投资 目的。     本基金可基于严慎原则运用国债期货对基本投资组合进行料理，提高投资效 率。本基金主要收受流动性好、交往活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保 值等策略进行套期保值操作。     本基金本求教期末未合手有国债期货。     本基金本求教期内未投资国债期货。 查，或在求教编制日前一年内受到公开辩驳、处罚的情形     本求教期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体不存在被监管部门立案访问 的，在求教编制日前一年内也不存在受到公开辩驳、处罚的情况。     本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同章程备选股票库之外 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 的股票。    序号         称呼               金额（元）    本基金本求教期末未合手有处于转股期的可调理债券。    求教期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的评释    本基金本求教期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。    求教期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的评释    本基金本求教期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。    本基金由于四舍五入的原因，分项之和与意象项之间可能存在尾差。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金                     更新招募评释书（2024 年第 1 号）                         第十部分 基金的事迹     基金事迹截止日为2024年06月30日。     基金料理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其翌日表 现。投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。     （一）基金份额净值增长率偏激与同期事迹相比基准收益率的相比                          万家中证500指数增强发起式A                                 事迹相比基               净值增长率 净值增长率 事迹相比基    阶段                           准收益率标              ①-③      ②-④                 ①   圭表差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   收效起至                -6.56%   1.43%   -8.43%    1.53%    1.87%   -0.10%   年 06 月 30      日  自基金合同   收效起至                          万家中证500指数增强发起式C                                 事迹相比基               净值增长率 净值增长率 事迹相比基    阶段                           准收益率标              ①-③      ②-④                 ①   圭表差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   收效起至 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金                   更新招募评释书（2024 年第 1 号）               -6.73%   1.43%   -8.43%   1.53%    1.70%   -0.10%   年 06 月 30      日  自基金合同   收效起至     （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期事迹相比基准 收益率变动的相比 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）    注：本基金于2019年5月23日成立，根据基金合同章程，基金合同收效后六个 月内为建仓期。建仓期结果时各项资产配置比例适当法律法则和基金合同要求。报 告期末各项资产配置比例适当法律法则和基金合同要求。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）                  第十一部分 基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东说念主根据关系法律法则、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相稳重。    四、基金财产的提拔和责罚    本基金财产稳重于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主提拔。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法则和《基金合同》的章程责罚外，基金财产不得被责罚。    基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章完了、被照章清除或者被照章宣告歇业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）                第十二部分 基金资产的估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金关系的证券交往景色的交往日以及国度法律法则章程 需要对外皮露基金净值的非交往日。    二、估值对象    基金所领有的股票、权证、债券、同行存单、繁衍器用和银行入款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。    三、估值方法    （1）交往所上市的股票、权证等，以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交往的，最近交往日后经济环境未发生重要变化且证券刊行 机构未发生影响证券价钱的重要事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如 最近交往日后经济环境发生了重要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的重要事 件的，可参考近似投资品种的现行市价及重要变化因素，疗养最近交往市价，确定 公允价钱；    （2）交往所上市交往或挂牌转让的固定收益品种（可调理债券、可交换债 券、资产支合手证券和中小企业私募债券除外），及第第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价；    （3）对在交往所市集上市交往的可调理债券及可交换债券，按照逐日收盘价 作为估值全价；    （4）交往所市集挂牌转让的资产支合手证券、中小企业私募债券，收受估值技 术确定公允价值，在估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的 兼并股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，收受估值手艺确定公允价 值，在估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）    （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大量交往取得的带限售期的股 票，按监管机构或行业协会筹商章程确定公允价值。 值手艺确定公允价值。 值。 算价的，且最近交往日后经济环境未发生重要变化的，收受最近交往日结算价估 值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 制，以确保基金估值的公道性。 法律法则以及监管部门最新章程估值。    如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、圭表 及关系法律法则的章程或者未能充分景仰基金份额合手有东说念主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商惩处。    根据筹商法律法则，基金资产净值计算和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主承 担。本基金的基金管帐办事方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金筹商的管帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的见识，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的计算结果对外给予公布。    四、估值圭表 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 该类基金份额的余额数目计算，精准到0.0001元，一丝点后第5位四舍五入。国度 另有章程的，从其章程。    基金料理东说念主应每个办事日计算各样基金资产净值及基金份额净值，并按章程公 告。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金料理东说念主每个办事日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主对 外公布。    五、估值无理的处理    基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳健、合理的门径确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后4位以内(含第4位)发生无理时， 视为估值无理。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，淌若由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资者自身的错误形成估值无理，导致其他当事东说念主遭受损失的，错误的责 任东说念主应当对由于该估值无理遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值 无理处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。    上述估值无理的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值无理已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值无理办事方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值无剪发生的用度由估值无理办事方承担；由 于估值无理办事方未实时更正已产生的估值无理，给当事东说念主形成损失的，由估值错 误办事方对径直损失承担抵偿办事；若估值无理办事方仍是积极协调，况且有协助 义务确当事东说念主有有余的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿办事。估值 无理办事方应酬更正的情况向筹商当事东说念主进行证据，确保估值无理已得到更正。    （2）估值无理的办事方对筹商当事东说念主的径直损失负责，分歧曲折损失负责， 况且仅对估值无理的筹商径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）    （3）因估值无理而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值无理办事方仍应酬估值无理负责。淌若由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不 全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值无理办事方应 抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东说念主享有 要求托付欠妥得利的权利；淌若得回欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其仍是得回的抵偿额加上仍是得回的欠妥得利返还的总 和向上其现实损失的差额部分支付给估值无理办事方。    （4）估值无理疗养收受尽量复原至假定未发生估值无理的正确情形的式样。    估值无理被发现后，筹商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：    （1）查明估值无剪发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值无剪发生的 原因确定估值无理的办事方；    （2）根据估值无理处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值无理形成的损失进 行评估；    （3）根据估值无理处理原则或当事东说念主协商的方法由估值无理的办事方进行更 正和抵偿损失；    （4）根据估值无理处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值无理的更正向筹商当事东说念主进行证据。    （1）基金份额净值计算出现无理时，基金料理东说念主应当立即给予纠正，通报基 金托管东说念主，并采取合理的门径夺目损失进一步扩大。    （2）无理偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；无理偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金料理 东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法则或监管机构另有章程的，从其章程处理。    六、暂停估值的情形 业时； 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 认后，基金料理东说念主应当暂停估值；    七、基金净值的证据    用于基金信息线路的基金资产净值和各样基金份额净值由基金料理东说念主负责计 算，基金托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个怒放日交往结果后计算当日的 基金资产净值和各样基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计算结 果复核证据后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值给予公布。    八、实施侧袋机制时间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路 主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。    九、特殊情况的处理 作为基金资产估值无理处理。 机构发送的数据无理，或国度管帐政策变更、市集王法变更等非基金料理东说念主与基金 托管东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然仍是采取必要、稳健、合理的门径进行 查验，但未能发现无理的，由此形成的基金资产估值无理，基金料理东说念主和基金托管 东说念主罢职抵偿办事。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的门径放置或减弱 由此形成的影响。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）               第十三部分 基金的收益与分派    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系 用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。    二、基金可供分派利润    基金可供分派利润指铁心收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。    三、基金收益分派原则 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额合手有东说念主可 对A类、C类基金份额分别选拔不同的分成式样；若投资者不选拔，本基金默许的收 益分派式样是现款分成； 的各样基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的10%。    在不违犯法律法则、基金合同的约定以及对份额合手有东说念主利益无本色性不利影响 的情况下，基金料理东说念主可疗养基金收益的分派原则和支付式样，不需召开基金份额 合手有东说念主大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。    四、收益分派有计划    基金收益分派有计划中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时辰、分派数额及比例、分派式样等内容。    五、收益分派有计划确实定、公告与实施    本基金收益分派有计划由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依据关系章程 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 进行公告。    基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计算截止日）的时辰不 得向上15个办事日。    六、基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额合手有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务王法》推广。    七、实施侧袋机制时间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募评释书的章程或 关系公告。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）               第十四部分 基金的用度与税收    一、基金用度的种类 用。    二、基金用度计提方法、计提圭表和支付式样    本基金的料理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。料理费的计算方 法如下：    H＝E×1.00%÷当年天数    H为逐日应计提的基金料理费    E为前一日的基金资产净值    基金料理费逐日计提，按月支付。由基金料理东说念主向基金托管东说念主发送基金料理费 划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起2个办事日内从基金财产中一次性支 付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延 至法定节沐日、休息日结果之日起2个办事日内或不可抗力情形放置之日起2个办事 日内支付。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算 方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H为逐日应计提的基金托管费    E为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，按月支付。由基金料理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费 划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起2个办事日内从基金财产中一次性支付 给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至 法定节沐日、休息日结果之日起2个办事日内或不可抗力情形放置之日起2个办事日 内支付。    本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 料理东说念主将在基金年度求教中对该项用度的列支情况作专项评释。    销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算 方法如下：    H＝E×0.40%÷当年天数    H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费    E为C类基金份额前一日基金资产净值    基金销售服务费逐日计提，按月支付，由基金料理东说念主向基金托管东说念主发送销售服 务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起2个办事日内从基金财产中一次性 支付给基金料理东说念主，由基金料理东说念主根据关系公约支付给各销售机构。若遇法定节假 日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结果之日 起2个办事日内或不可抗力情形放置之日起2个办事日内支付。    本基金基金合同收效后的标的指数许可使用费按照基金料理东说念主与中证指数有限 公司签署的指数使用许可公约的约定从基金财产中支付，其中，许可使用固定费是 为获取使用指数开发基金的权利而支付的用度，不列入基金用度。基金合同收效后 的指数许可使用费计算方法如下： 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）    H＝E×0.016%÷当年天数    H为逐日应计提的标的指数许可使用费    E为本基金前一日的基金资产净值    标的指数许可使用基点费逐日计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用 费的收取下限为每季度东说念主民币壹万元（10,000元），计费时间不及一季度的，根据 现实天数按比例计算。    淌若指数使用许可公约约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付式样等 发生疗养，本基金将收受疗养后的方法或费率计算指数许可使用费。基金料理东说念主将 在招募评释书更新或其他公告中线路基金最新适用的方法，并于新的费率和计费方 式收效前书面文告基金托管东说念主，此项疗养无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。若遇 法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。    上述“一、基金用度的种类中第5-12项用度”，根据筹商法则及相应公约规 定，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的神态    下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。    四、用度疗养    基金料理东说念主和基金托管东说念主协商一致并履行稳健圭表后，可按照基金发展情况， 并根据法律法则章程和基金合同约定针对全部或部分份额类别疗养基金料理费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等关系费率。    五、实施侧袋机制时间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取料理 费，详见招募评释书的章程或关系公告。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）    六、基金税收    鉴于基金料理东说念主为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法 规、税收政策的要求而成为征税义务东说念主，就包摄于基金的投资收益、投资答复和/ 或本金承担征税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的税负，仍由本 基金财产承担，届时基金料理东说念主与基金托管东说念主可通过本基金财产账户径直缴付，或 划付至基金料理东说念主账户并由基金料理东说念主依据税务部门要求完成税款申报缴纳。    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按届时国度税收法律、法则 推广。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）               第十五部分 基金的管帐与审计    一、基金管帐政策 度按如下原则：淌若《基金合同》收效少于2个月，不错并入下一个管帐年度； 计核算，按照筹商章程编制基金管帐报表； 认。    二、基金的年度审计 关业务履历的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需依照《信息线路办法》的筹商章程在指定媒介公告。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）                   第十六部分 侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件和圭表    当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金份 额合手有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议管帐师事务所 见识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额合手 有东说念主大会。    基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用于侧袋机制 启用日发表见识的管帐师事务所针对侧袋机制启用日基金合手有的特定资产情况出具 专项审计见识。    二、实施侧袋机制时间基金份额的申购与赎回 多情面况为基础，证据侧袋账户合手有东说念主名册和份额；当日收到的申购肯求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户份额的 赎回肯求。基金料理东说念主应照章向投资者进行充分线路。 换；同期，基金料理东说念主按照基金合同和招募评释书约定的政策办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购政策。实施侧袋机制时间，本招募评释书 “基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋账户份额。    三、实施侧袋机制时间的基金投资    基金料理东说念主计算各项投资运作盘算和基金事迹盘算时应当以主袋账户资产为基 准。    基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启动后20个交往日内完成对主袋账户投资组 合的疗养，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。    基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。    四、实施侧袋机制时间基金的用度    侧袋机制实施时间，侧袋账户资产不收取料理费。如法律法则对于侧袋账户资 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 产托管费的收取另有章程的，以法律法则最新要求为准。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金料理东说念主承担。    基金料理东说念主不错将与侧袋账户筹商的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定 资产变现后方可列支。    五、实施侧袋机制时间基金的收益分派    侧袋机制实施时间，在主袋账户份额昂然基金合同收益分派条件的情形下，基 金料理东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。    六、侧袋机制的信息线路    在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生重要影响的事项后，基金料理东说念主应实时发布临时公告。    基金料理东说念主应按照招募评释书“基金的信息线路”部分章程的基金净值信息披 露式样和频率线路主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制时间本基金暂停线路侧 袋账户份额净值。    侧袋机制实施时间，基金料理东说念主应当在基金依期求教中线路求教期内特定资产 处置进展情况，线路求教期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明不作 为特定资产最终变现价钱的承诺。    七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付    特定资产复原流动性后，基金料理东说念主应当按照基金份额合手有东说念主利益最大化原 则，采取将特定资产给予处置变现等式样，实时向侧袋账户份额合手有东说念主支付对应款 项。    侧袋账户资产全部完成变现后，基金料理东说念主应实时聘用适当《中华东说念主民共和国 证券法》章程的管帐师事务所进行审计并线路专项审计见识。    八、本部分对于侧袋机制的关系章程，但凡径直援用法律法则或监管王法的部 分，如将来法律法则或监管王法修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法律法 规或监管王法针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协 商一致并履行稳健圭表后，在对基金份额合手有东说念主利益无本色性不利影响的前提下， 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 可径直对本部老实容进行修改、疗养或补充，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）                第十七部分 基金的信息线路    一、本基金的信息线路应适当《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《基 金合同》偏激他筹商章程。关系法律法则对于信息线路的线路式样、登载媒介、报 备式样等章程发生变化时，本基金从其最新章程。    二、信息线路义务东说念主    本基金信息线路义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主大 会的基金份额合手有东说念主等法律法则和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和犯罪东说念主组织。    本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为压根起点，按照法律法 规和中国证监会的章程线路基金信息，并保证所线路信息的真实性、准确性、完好 性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会章程时辰内，将应予线路的基金信息 通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介线路，并保证基金投资者大概按照《基金合同》 约定的时辰和式样查阅或者复制公开线路的信息贵寓。    三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：    四、本基金公开线路的信息应收受汉文文本。如同期收受外文文本的，基金信 息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。    本基金公开线路的信息收受阿拉伯数字；除迥殊评释外，货币单元为东说念主民币 元。    五、公开线路的基金信息 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）    公开线路的基金信息包括：    （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品贵寓撮要 份额合手有东说念主大会召开的王法及具体圭表，评释基金居品的脾气等触及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息线路及 基金份额合手有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募评释书的信息发生重 大变更的，基金料理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募评释书并登载在指定网 站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金 远离运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募评释书。 监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 的基金撮要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵寓撮要的信息发生重要变更 的，基金料理东说念主应当在三个办事日内，更新基金居品贵寓撮要，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓撮要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金料理东说念主不再更新基金居品贵寓概 要。    基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的3日前，将 基金招募评释书、《基金合同》节录登载在指定媒介上；基金料理东说念主、基金托管东说念主 应当将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。    （二）基金份额发售公告    基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路 招募评释书确当日登载于指定媒介上。    （三）《基金合同》收效公告    基金料理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介上登载《基金合 同》收效公告。    基金合同收效公告中将评释基金召募情况及发起资金提供方合手有的基金份额、 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 承诺合手有的期限等情况。    （四）基金净值信息    《基金合同》收效后，在着手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当 至少每周在指定网站线路一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。    在着手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个怒放日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点线路怒放日的各样基金份额 净值和基金份额累计净值。    基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站线路半年 度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。    （五）基金份额申购、赎回价钱    基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募评释书等信息线路文献上载明各样基金 份额申购、赎回价钱的计算式样及筹商申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。    （六）基金依期求教，包括基金年度求教、基金中期求教和基金季度求教    基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度求教，将年度 求教登载于指定网站上，并将年度求教教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐求教应当经过具有证券、期货关系业务履历的管帐师事务所审计。    基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期求教，将中 期求教登载在指定网站上，并将中期求教教唆性公告登载在指定报刊上。    基金料理东说念主应当在季度结果之日起15个办事日内，编制完成基金季度求教，将 季度求教登载在指定网站上，并将季度求教教唆性公告登载在指定报刊上。    《基金合同》收效不及2个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度求教、中期 求教或者年度求教。    基金料理东说念主应在年度求教、中期求教、季度求教均分别线路发起资金提供方合手 有本基金份额的情况。    如求教期内出现单一投资者合手有基金份额达到或向上基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在基金依期求教“影响投资者决策 的其他紧迫信息”项下线路该投资者的类别、求教期末合手有份额及占比、求教期内 合手有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）    本基金合手续运作过程中，基金料理东说念主应当在基金年度求教和中期求教中线路基 金组联合产情况偏激流动性风险分析等。    （七）临时求教    本基金发生重要事件，筹商信息线路义务东说念主应当按照《信息线路办法》筹商规 定编制临时求教书，并登载在指定报刊和指定网站上。    前款所称重要事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 重要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主录用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 制东说念主； 东说念主发生变动； 内变动向上百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 关系步履受到重要行政处罚、刑事处罚； 际左右东说念主或者与其有重要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 者从事其他重要关联交旧事项，中国证监会另有章程的情形除外； 式和费率发生变更； 五； 时； 产生重要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。    （八）清楚公告    在《基金合同》期限内，任何全球媒体中出现的或者在市集崇高传的音讯可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额合手有东说念主 权益的，关系信息线路义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开清楚，并将筹商情 况立即求教中国证监会。    （九）基金份额合手有东说念主大会决议    基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当公告并照章报中国证监会备案。    （十）中小企业私募债券、证券公司短期公司债券投资情况公告    若本基金投资中小企业私募债券、证券公司短期公司债券，基金料理东说念主在本基 金投资中小企业私募债券、证券公司短期公司债券后两个交往日内，应在中国证监 会指定媒介登载以上债券品种投资情况公告，线路所投资以上债券品种的称呼、数 量、期限、收益率等信息，并在季度求教、中期求教、年度求教等依期求教和招募 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 评释书（更新）等文献中线路以上债券品种的投资情况。    （十一）股指期货投资情况公告    若本基金投资股指期货，基金料理东说念主应当在季度求教、中期求教、年度求教等 依期求教和招募评释书（更新）等文献中线路股指期货交往情况，包括投资政策、 合手仓情况、损益情况、风险盘算等，并充分揭示股指期货交往对基金总体风险的影 响以及是否适当既定的投资政策和投资目的等。    （十二）国债期货投资情况公告    若本基金投资国债期货，基金料理东说念主应当在季度求教、中期求教、年度求教等 依期求教和招募评释书（更新）等文献中线路国债期货交往情况，包括投资政策、 合手仓情况、损益情况、风险盘算等，并充分揭示国债期货交往对基金总体风险的影 响以及是否适当既定的投资政策和投资目的等。    （十三）资产支合手证券投资情况公告    若本基金投资资产支合手证券，基金料理东说念主应当照章线路其所料理的证券投资基 金投资资产支合手证券的情况，应在基金年度求教及中期求教中线路其合手有的资产支 合手证券总额、资产支合手证券市值占基金净资产的比例和求教期内通盘的资产支合手证 券明细；应在基金季度求教中线路其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手证券市值 占基金净资产的比例和求教期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支 合手证券明细。    （十四）股票期权投资情况公告    若本基金投资股票期权，基金料理东说念主应当在季度求教、中期求教、年度求教等 依期求教和招募评释书（更新）等文献中线路期权交往情况，包括投资政策、合手仓 情况、损益情况、风险盘算、估值方法等，并充分揭示期权交往对基金总体风险的 影响以及是否适当既定的投资政策和投资目的等。    （十五）参与融资及转融通证券出借交往信息线路    基金料理东说念主应当在季度求教、中期求教、年度求教等依期求教和招募评释书 （更新）等文献中线路参与融资和转融通证券出借交往情况，包括投资策略、业务 开展情况、损益情况、风险偏激料理情况等。    （十六）计帐求教    《基金合同》远离的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 进行计帐并作出计帐求教。基金财产计帐小组应当将计帐求教登载在指定网站上， 并将计帐求教教唆性公告登载在指定报刊上。    （十七）实施侧袋机制时间的信息线路    本基金实施侧袋机制的，关系信息线路义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和 招募评释书的章程进行信息线路，详见招募评释书的章程或关系公告。    （十八）本基金投资存托凭证的信息线路依照境内上市交往的股票推广。    （十九）中国证监会章程的其他信息。    六、信息线路事务料理    基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路料理轨制，指定专门部门及高 级料理东说念主员负责料理信息线路事务。    基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当适当中国证监会关系基金信息披 露内容与模式准则等法则的章程。    基金托管东说念主应当按照关系法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金料理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金依期求教、更新的招募评释书、基金居品贵寓撮要、基金计帐求教等公开 线路的关系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子证据。    基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中选拔一家报刊线路本基金的信息。 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信 息，并保证关系报送信息的真实、准确、完好、实时。    基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上线路信息外，还不错根据需要在 其他全球媒介线路信息，可是其他全球媒介不得早于指定媒介线路信息，况且在不 同媒介上线路兼并信息的内容应当一致。    基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求线路信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主升迁信息线路服务的质料。具体要求应当适当中国证监 会及自律王法的关系章程。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金 财产中列支。    为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计求教、法律见识书的专科 机构，应当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》远离后10年。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）    七、信息线路文献的存放与查阅    照章必须线路的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法则 章程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。    八、可暂停或延伸信息线路的情形： 业时；    九、本基金信息线路事项以法律法则章程及本章量入计出定的内容为准。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）                   第十八部分 风险揭示    一、投资于本基金的主要风险    本基金投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济因素、政事因素、投资者 心理和交往轨制等各式因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化， 产生风险。主要的风险因素包括：    （1）经济周期风险    跟着经济运行的周期性变化，国度宏不雅经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券市集及行业的走势。    （2）政策风险    因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）和证 券市集监管政策的变化，导致证券市集价钱波动而产生的风险。    （3）利率风险    由于金融市集利率发生变化和波动而使得证券价钱和证券利息发生波动，从而 影响到基金的事迹。    （4）信用风险    当证券刊行东说念主不大概杀青刊行时所作念出的承诺，不可按时足额还本付息的时候 就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东说念主和担保东说念主。一般情况下，咱们合计 国债的信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级确定。当证 券的信用等级发生变化时，可产生证券的价钱变动，从而影响基金资产。    （5）再投资风险    再投资时的收益取决于再投资时市集利率水和善再投资的策略，而翌日市集利 率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的凯旋实施。    （6）购买力风险    基金投资的目的是基金资产的保值升值，淌若发生通货彭胀，基金投资于证券 所得回的收益可能被通货彭胀对消，从而使得基金的现实收益率下降，影响基金资 产的保值升值。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号）    （7）上市公司计划风险    上市公司的计划景象受多种因素影响，如料理才能、财务景象、市集远景、行 业竞争、东说念主员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。淌若基金所投资的上市 公司计划不善，其股票价钱可能下落，或者大概用于分派的利润减少，使基金投资 收益下降。天然基金不错通过投资各样化来散布这种非系统风险，但不可完全规 避。    （8）股票市集风险    淌若股票市集下落，本基金合手有股票部分将靠近下落风险。    （1）在基金料理运作过程中，基金料理东说念主的学问、教授、判断、决策、技能 等，会影响其对信息的占有以及对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金 收益水平。    （2）基金料理东说念主的料理技能和料理手艺等因素的变化也会影响基金收益水 平。    （1）申购赎回安排    投资者在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交往 所、深圳证券交往所的平方交往日的交往时辰，基金料理东说念主根据法律法则、中国证 监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。    基金料理东说念主可根据现实情况照章决定本基金着手办理申购的具体日历，具体业 务办理时辰在申购着手公告中章程。    基金料理东说念主自基金合同收效之日起不向上3个月着手办理赎回，具体业务办理 时辰在赎回着手公告中章程。    基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎 回或者调理。投资者在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或调理肯求 且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金份额申 购、赎回的价钱。    （2）流动性风险评估    本基金为股票型基金，可投资的资产包括股票、债券、货币市集器用等，一般 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募评释书（2024 年第 1 号） 情况下，这些资产市集流动性较好。    但本基金投资于上述资产时，仍存在以卑劣动性风险：一是基金料理东说念主建仓而 进行组合疗养时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱将股 票、债券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被迫以不稳健的 价钱卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。    （3）广宽赎回情形下的流动性风险料理门径    当基金出现广宽赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合景象决定全 额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回；如出现一语气两个或两个以上怒放日发生广宽赎 回，可暂停接受基金的赎回肯求，对仍是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项； 当本基金发生广宽赎回且单个基金份额合手有东说念主的赎回肯求向上上一怒放日基金总份 额50%的，基金料理东说念主不错对该单个基金份额合手有东说念主超出该比例的赎回肯求实施延 期办理。具体情形、圭表见招募评释书“基金份额的申购与赎回”之“广宽赎回的 情形及处理式样”。    发生上述情形时，投资者靠近无法全部赎回或无法实时得回赎回资金的风险。 在本基金暂停或缓期办理投资者赎回肯求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还 将靠近净值波动的风险。    （4）除广宽赎回情形外实施备用的流动性风险料理器用的情形、圭表及对投 资者的潜在影响    除广宽赎回情形外，本基金备用流动性风险料理器用包括但不限于暂停接受赎 回肯求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价以及证监 会认定的其他门径。    暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项等器用的情形、圭表见招募评释书“基 金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”的关系章程。若 本基金暂停赎回肯求，投资者在暂停赎回时间将无法赎回其合手有的基金份额。若本 基金减速支付赎回款项，赎回款支付时辰将后延，可能对投资者的资金安排带来不 利影响。    短期赎回费适用于合手续合手有期少于7日的投资者，费率不低于1.5%。短期赎回 费由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基金份额时收 取，并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在合手续合手有期限少于7 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 日时会承担较高的赎回费。    暂停基金估值的情形、圭表见招募评释书“基金资产的估值”之“暂停估值的 情形”的关系章程。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法深切本基金的基 金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回肯求，将导致投资者无法申购或赎 回本基金。    收受舞动订价机制的情形、圭表见招募评释书“基金资产的估值”之“估值方 法”的关系章程。若本基金采取舞动订价机制，投资者申购基金得回的申购份额及 赎回基金得回的赎回金额均可能受到不利影响。    （1）股指期货投资风险    本基金的投资范围包括股指期货，股指期货收受保证金交往轨制，由于保证金 交往具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数眇小的变动就可能会使投资者权益 遭受较大损失。股指期货收受逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在章程的时辰内补足 保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来重要损失。    （2）股票期权投资风险    本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市集、料理风险、 流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损 失。基金料理东说念主为了更好的驻守投资股票期权所靠近的各样风险，建立了股票期权 交往决策小组，按照筹商要求作念好东说念主员培训办事确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具 备股票期权业务学问和相应的专科才能，同期授权特定的料理东说念主员负责股票期权的 投资审批事项。    （3）国债期货投资风险    本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能靠近市集风险、基差风 险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所合手有的期货合约价值发生变 化的风险。基差风险是期货市集的独到风险之一，是指由于期货与现货间价差的波 动，影响套期保值或套利结果，使之发生恐怕损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的 风险，此类风险时时是由市集浮泛广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金无法昂然保证金要求，使得所合手有的头寸靠近被强制平仓的风险。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）    （4）融资与转融通业务投资风险    本基金可参与融资与转融通业务，可能存在杠杆投资风险和敌手方交往风险等 融资及转融通业务独到风险。其中，融资交往的风险主要包括流动性风险、信用风 险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的驻守融 资交往所靠近的各样风险，基金料理东说念主将战胜审慎计划原则，制定科学合理的投资 策略和风险料理轨制，灵验驻守和左右风险，切实景仰基金财产的安全和基金份额 合手有东说念主利益。    （5）资产支合手证券投资风险    本基金的投资范围包括资产支合手证券，可能给本基金带来额外风险，包括信用 风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此可能 给基金净值带来不利影响或损失。    （6）中小企业私募债投资风险    本基金的投资范围包括中小企业私募债，由于该类债券采取非公开式样刊行和 交往，并不公开各样材料（包括招募评释书、审计求教等），外部评级机构一般不 对这类债券进行外部评级，可能会裁汰市集对这类债券的招供度，从而影响这类债 券的市集流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券刊行主体资产边界较小、 计划的波动性较大，且各样材料不公开发布，也大大提高了分析并追踪发借主体信 用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。    （7）证券公司短期公司债券投资风险    本基金投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公 开刊行和交往，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信 用质料恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖 出所合手有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。    （8）存托凭证投资风险    本基金的投资范围包括存托凭证，基金投资存托凭证在承担境内上市交往股票 投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、立异企业刊行、境外刊行东说念主以及交往机 制关系的独到风险，具体包括但不限于以下风险： 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 行，代表境外基础证券权益。存托凭证合手有东说念主现实享有的权益与境外基础证券合手有 东说念主的权益天然基本绝顶，但并不可等同于径直合手有境外基础证券。 公约，成为存托公约确当事东说念主。存托公约可能通过红筹公司和存托东说念主商议等式样进 行修改，基金无法单独要求红筹公司或者存托东说念主对存托公约作出额外修改。 身份径直诈骗股东权利；基金仅能根据存托公约的约定，通过存托东说念主享有并诈骗分 红、投票等权利。 不限于存托凭证与基础证券调理比例发生疗养、红筹公司和存托东说念主可能对存托公约 作出修改，更换存托东说念主、更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事 先文告的式样，即对基金收效。基金可能无法对此诈骗表决权。 冻结、强制推广等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。 证券，基金合手有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开交往或者转让，存托东说念主 无法赓续按照存托公约的约定为基金提供相应服务等风险。    立异企业证券初次公开刊行的价钱可能高于公司每股净资产账面值，或者高于 公司在境外其他市集公开刊行的股票或者存托凭证的刊行价钱或者二级市集交往价 格。 境外注册地公司法等法律法则的章程；仍是在境外上市的，还需要战胜境外上市地 关系王法。投资者权利偏激诈骗可能与境内市集存在一定各异。此外，境内股东和 境内存托凭证合手有东说念主享有的权益还可能受境外法律变化影响。 司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等合手有，境内投资者可能无法现实参与 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 公司重要事务的决策。 但境内投资者无法径直作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当 地法律轨制拿起证券诉讼。 托凭证可能出当今一个市集平方交往而在另一个市集实施停牌等表象。 究求教不雅点、境表里交往机制各异、额外交往情形、作念空机制等出现较大波动，可 能对境内证券价钱产生影响。 票可能转机至境内市集上市交往，或者公司实施配股、非公开刊行、回购等步履， 从而加多或者减少境内市集的股票或者存托凭证流通数目，可能引起交往价钱波 动。 一样类别的股票或者存托凭证；基金合手有境内刊行的存托凭证，暂不允许调理为境 外基础证券。    （1）量化模子风险    本基金收受特定的量化投资模子进行个股逾额收益的掂量、组合构建和疗养、 交往成本和风险左右，因此本基金投资过程中的多个法子将依赖于投资模子，从而 导致本基金所靠近的模子风险高于传统股票型基金。    本基金的量化模子是指收受特定的量化投资模子进行选股，并非圭表化交往。 由于模子测算结果是根据历史数据研究得出，淌若历史情况与当前市集出现重要差 异，不排除模子失效的可能。此外，在市集流动性不及、额外波动、以及市集立场 急巨变化等极点事件出现的情况下，本量化模子有可能产生追踪短处偏离过大的风 险。    （2）主动增强投资的风险    根据本基金的投资策略，为了得回高出指数的投资答复，不错在被迫追踪指数 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 的基础上进行一些优化疗养，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者 加多一些非成份股。疗养投资组合的决策存在一定的不确定性，其投资收益率可能 高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。    （3）追踪短处左右未达约定目的的风险    本基金力求将日均追踪偏离度的实足值左右在0.50%以内，年化追踪短处左右 围，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。    （4）指数编制机构住手服务的风险    本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和景仰，翌日指数编制机构可能 由于各式原因住手对指数的料理和景仰，本基金将根据基金合同的约定自该情形发 生之日起十个办事日向中国证监会求教并提议惩处有计划，如更换基金标的指数、转 换运作式样，与其他基金合并、或者远离基金合同等，并在6个月内召集基金份额 合手有东说念主大会进行表决。投资东说念主将靠近更换基金标的指数、调理运作式样，与其他基 金合并、或者远离基金合同等风险。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处有计划确依时间，基金料理东说念主 应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息死守基金份额合手有东说念主利益优 先原则提拔基金投资运作。该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发扬 与关系市集发扬有在各异，影响投资收益。    （5）成份股停牌的风险    本基金标的指数成份股可能因各式原因临时或长久停牌，从而使基金的部分资 产无法变现或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险，也可能使基金因无 法实时疗养投资组合而导致追踪偏离度和追踪短处扩大。此外，根据关系章程，本 基金运作过程中，当指数成份股发生显明负面事件靠近退市，且指数编制机构暂未 作出疗养的，基金料理东说念主将按照合手有东说念主利益优先的原则，履行里面决策圭表后可对 关系成份券进行疗养，从而可能产生追踪偏离、追踪短处左右未达约定目的的风 险。    侧袋机制是一种流动性风险料理器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东说念主进行支付，目的在于灵验隔 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手线路份额净值，并不 得办理申购、赎回和调理，仅主袋账户份额平方怒放赎回，因此启用侧袋机制时合手 有基金份额的合手有东说念主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前辰具有不确定性，最终变现价钱 也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 合手有东说念主可能因此靠近损失。    实施侧袋机制时间，基金料理东说念主计算各项投资运作盘算和基金事迹盘算时以主 袋账户资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。    基金不线路侧袋账户份额净值，即便基金料理东说念主在基金依期求教中线路求教期 末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价钱的承诺，对 于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东说念主不承担任何保证和承诺的责 任。    基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。    （1）因手艺因素而产生的风险，如电脑等手艺系统的故障或差错产生的风 险。    （2）因干戈、天然灾害等不可抗力导致的基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服 务机构等机构无法平方办事，从而影响基金运作的风险。    （3）因金融市集危急、代理商误期、基金托管东说念主误期等超出基金料理东说念主自身 左右才能的因素出现，可能导致基金或者基金份额合手有东说念主利益受损的风险。    （4）因固定收益类金融器用主要在场外市集进行交往，场外市集交往现阶段 自动化进度较场内市集低，本基金在投资运作过程中可能靠近操作风险。    （5）其他恐怕导致的风险。    二、声明 须自行承担投资风险。 售，可是，本基金并不是其他销售机构的入款或欠债，也莫得经其他销售机构担保 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 或者背书，其他销售机构并不可保证其收益或本金安全。    基金料理东说念主承诺以老诚信用、勤勉尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏激净值高下并不预示其 翌日事迹发扬。基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资 决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行办事。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）      第十九部分 基金合同的变更、远离与基金财产的计帐    一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法则章程和基 金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，自决议收效后依照《信息线路办法》的筹商章程在指定媒介公告。    二、《基金合同》的远离事由    有下列情形之一的，《基金合同》应当远离： 的；若届时的法律法则或中国证监会章程发生变化，上述远离章程被取消、蜕变或 补充，则本基金不错参照届时灵验的法律法则或中国证监会章程推广； 托管东说念主链接的；    三、基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东说念主、具有从事证券、期货关系业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）    （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐求教；    （5）聘用管帐师事务所对计帐求教进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律见识书；    （6）将基金财产计帐求教报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。    四、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    五、基金财产计帐剩余资产的分派    依据基金财产计帐的分派有计划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额 比例进行分派。    六、基金财产计帐的公告    计帐过程中的筹商重要事项须实时公告；基金财产计帐求教经具有证券、期货 关系业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐求教报中国证监会备案后5个办事 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐求教登载在指定 网站上，并将计帐求教教唆性公告登载在指定报刊上。    七、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存15年以上。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）              第二十部分 基金合同的内容节录    一、基金份额合手有东说念主、基金料理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务    （一）基金份额合手有东说念主的权利、义务    基金投资者合手有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额合手有东说念主和《基金 合同》确当事东说念主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东说念主作为《基金 合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    兼并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；    （3）照章肯求赎回或转让其合手有的基金份额；    （4）按照章程要求召开或召集基金份额合手有东说念主大会；    （5）出席或者录用代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会审 议事项诈骗表决权；    （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵寓；    （7）监督基金料理东说念主的投资运作；    （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；    （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：    （1）肃穆阅读并战胜《基金合同》、招募评释书等信息线路文献；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）温雅基金信息线路，实时诈骗权利和履行义务； 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度；    （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》远离的有 限办事；    （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；    （7）推广收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；    （8）返还在基金交往过程中因任何原因得回的欠妥得利；    （9）发起资金提供方使用发起资金认购本基金份额的金额不少于1000万元， 且合手有认购的基金份额的期限自基金合同收效之日起不少于3年；    （10）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    （二）基金料理东说念主的权利与义务 不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》稳重运用并 料理基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则章程或中国证监会批准 的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照章程召集基金份额合手有东说念主大会；    （6）依据《基金合同》及筹商法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主 违犯了《基金合同》及国度筹商法律章程，应报告中国证监会和其他监管部门，并 采取必要门径保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处 理；    （9）担任或录用其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得回《基金合同》章程的用度；    （10）依据《基金合同》及筹商法律章程决定基金收益的分派有计划；    （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和调理申 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 请；    （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈骗关系权利，为基金的利益 诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；    （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章进行融资、融券；    （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者实 施其他法律步履；    （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；    （16）在适当筹商法律、法则的前提下，制订和疗养筹商基金认购、申购、赎 回、调理、依期定额投资计算、非交往过户、转托管和收益分派等业务王法；    （17）在不违犯法律法则和监管章程且对基金份额合手有东说念主利益无本色不利影响 的前提下，为支付本基金应付的赎回、交往计帐等款项，基金料理东说念主有权代表基金 份额合手有东说念主以基金资产作为质押进行融资；    （18）在法律法则和基金合同章程的范围内，在履行稳健圭表后决定和疗养基 金的关系费率结构和收费式样；    （19）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：    （1）照章召募资金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》收效之日起，以老诚信用、严慎勤勉的原则料理和运用 基金财产；    （4）配备有余的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 计划式样料理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险左右、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保 证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产相互稳重，对所料理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他筹商章程外，不得利用基金财产 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 为基金份额合手有东说念主之外的东说念主谋取利益，不得录用第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）采取稳健合理的门径使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法适当《基金合同》等法律文献的章程，按筹商章程计算并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐求教；    （10）编制季度求教、中期求教和年度求教；    （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他筹商章程，履行信息线路及报 告义务；    （12）保守基金营业奥密，不泄露基金投资计算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他筹商章程另有章程外，在基金信息公开线路前应予心事，不向 他东说念主泄露；    （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有计划，实时向基金份额合手有东说念主 分派基金收益；    （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他筹商章程召集基金份额合手有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；    （16）按章程保存基金财产料理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关系 贵寓15年以上；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时辰发出，况且保 证投资者大概按照《基金合同》章程的时辰和式样，随时查阅到与基金筹商的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到筹商贵寓的复印件；    （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的提拔、清理、估价、变 现和分派；    （19）靠近完了、照章被清除或者被照章宣告歇业时，实时求教中国证监会并 文告基金托管东说念主；    （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额合手有东说念主正当权 益时，应当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而罢职；    （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额合手有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；    （22）当基金料理东说念主将其义务录用第三方处理时，应当对第三方处理筹商基金 事务的步履承担办事；    （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其他 法律步履；    （24）基金料理东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可生 效，基金料理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在 基金召募期结果后30日内退还基金认购东说念主；    （25）推广收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；    （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    （三）基金托管东说念主的权利与义务 不限于：    （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全保 管基金财产；    （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法则章程或监管部门批准 的其他用度；    （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违犯《基金 合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成重要损失的情 形，应报告中国证监会，并采取必要门径保护基金投资者的利益；    （4）根据关系市集王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交往资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；    （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；    （7）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于： 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）    （1）以老诚信用、勤勉尽责的原则合手有并安全提拔基金财产；    （2）设立专门的基金托管部门，具有适当要求的营业景色，配备有余的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；    （3）建立健全里面风险左右、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互稳重；对所托管的不同的基金分别建立账户，稳重核算，分账料理，保证 不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面相互稳重；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他筹商章程外，不得利用基金财产 为基金份额合手有东说念主之外的东说念主谋取利益，不得录用第三东说念主托管基金财产；    （5）提拔由基金料理东说念主代表基金签订的与基金筹商的重要合同及筹商凭证；    （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；    （7）保守基金营业奥密，除《基金法》、《基金合同》偏激他筹商章程另有规 定外，在基金信息公开线路前给予心事，不得向他东说念主泄露；    （8）复核、审查基金料理东说念主计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行径筹商的信息线路事项；    （10）对基金财务管帐求教、季度求教、中期求教和年度求教出具见识，评释 基金料理东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；淌若基金 料理东说念主有未推广《基金合同》章程的步履，还应当评释基金托管东说念主是否采取了稳健 的门径；    （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系贵寓15年以上；    （12）保存基金份额合手有东说念主名册；    （13）按章程制作关系账册并与基金料理东说念主查对；    （14）依据基金料理东说念主的指示或筹商章程向基金份额合手有东说念主支付基金收益和赎 回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他筹商章程，召集基金份额合手有东说念主大 会或配合基金料理东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；    （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金料理东说念主的投资运作； 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）    （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的提拔、清理、估价、变现和分 配；    （18）靠近完了、照章被清除或者被照章宣告歇业时，实时求教中国证监会和 银行监管机构，并文告基金料理东说念主；    （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，答应担抵偿办事，其抵偿责 任不因其退任而罢职；    （20）按章程监督基金料理东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金料理东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主利 益向基金料理东说念主追偿；    （21）推广收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；    （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金份额合手有东说念主大会召集、议事及表决的圭表和王法    （一）召开事由 律法则、中国证监会和基金合同另有章程的除外：    （1）远离《基金合同》；    （2）更换基金料理东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）调理基金运作式样；    （5）疗养基金料理东说念主、基金托管东说念主的报答圭表或提高销售服务费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资目的、范围或策略；    （9）变更基金份额合手有东说念主大会圭表；    （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；    （11）单独或意象合手有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额合手 有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额计算，下同）就兼并事项书面要求召 开基金份额合手有东说念主大会；    （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生重要影响的其他事项； 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）    （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额合手 有东说念主大会的事项。 有东说念主大会：    （1）调低全部或部分份额类别销售服务费和其他应由基金承担的用度；    （2）法律法则要求加多的基金用度的收取；    （3）在法律法则和《基金合同》章程的范围内且在对基金份额合手有东说念主利益无 本色不利影响的情况下疗养本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低全部或部 分份额类别赎回费率或变更收费式样；    （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （5）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东说念主利益无本色性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生重要变化；    （6）在对基金份额合手有东说念主利益无本色不利影响的情况下，基金料理东说念主、基金 登记机构、基金销售机构，在法律法则章程或中国证监会许可的范围内疗养筹商认 购、申购、赎回、调理、依期定额投资计算、基金交往、非交往过户、转托管、转 让、质押、收益分派等业务王法；    （7）在对基金份额合手有东说念主利益无本色不利影响的情况下，在法律法则章程和 中国证监会许可的范围内，基金推出新业务或服务；    （8）在法律法则章程和《基金合同》约定范围内且在对基金份额合手有东说念主利益 无本色不利影响的情况下，新增或疗养基金份额类别、住手现有基金份额类别的销 售或疗养基金份额分类办法及王法；    （9）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额合手有东说念主大会的其他 情形。    （二）会议召集东说念主及召集式样 料理东说念主召集.。 出版面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 见告基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召 开；基金料理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金料理东说念主，基金料理东说念主应 当配合。 开基金份额合手有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提议书面提议。基金料理东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额合手有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额合手有东说念主仍合计 有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额合手有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金 料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 金份额合手有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或意象代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额合手有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额合手有东说念主照章自行召集基金份额合手有东说念主大会的，基金料理东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得阻截、侵略。 登记日。    （三）召开基金份额合手有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告式样 告。基金份额合手有东说念主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；    （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决式样；    （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；    （4）授权录用评释注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时辰和地点；    （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话； 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 评释本次基金份额合手有东说念主大会所采取的具体通信式样、录用的公证机关偏激筹商方 式和筹商东说念主、表决见识寄交的截止时辰和收取式样。 见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主到指 定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行书面通 知基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金料理东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识的计票效 力。    （四）基金份额合手有东说念主出席会议的式样    基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会式样、通信开会式样或法律法则及监管机 构允许的其他式样召开，会议的召开式样由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手有东说念主 大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期 适当以下条件时，不错进行基金份额合手有东说念主大会议程：    （1）亲身出席会议者合手有的筹商评释注解文献、受托出席会议者出示的录用东说念主的 代理投票授权录用评释注解及筹商评释注解文献适当法律法则、《基金合同》和会议文告的 章程，并与基金登记机构记录相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证走漏，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 式或大会公告载明的其他式样在表决铁心日以前投递至召集东说念主指定的地址。通信开 会应以书面式样或大会公告载明的其他式样进行表决。    在同期适当以下条件时，通信开会的式样视为灵验：    （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在2个办事日内一语气公 布关系教唆性公告； 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）    （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金料理东说念主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主 （淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告 章程的式样收取基金份额合手有东说念主的表决见识；基金托管东说念主或基金料理东说念主经文告不参 加收取表决见识的，不影响表决效率；    （3）本东说念主径直出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识的，基金份额合手有 东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；    （4）上述第（3）项中径直出具表决见识的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主出 具表决见识的代理东说念主，同期提交的筹商评释注解文献、受托出具表决见识的代理东说念主出示 的录用东说念主的代理投票授权录用评释注解及筹商评释注解文献适当法律法则、《基金合同》和 会议文告的章程，并与基金登记机构记录相符。    基金份额合手有东说念主大会应当有代表二分之一以上（含二分之一）基金份额的合手有 东说念主参加，方可召开。    参加基金份额合手有东说念主大会的合手有东说念主的基金份额低于上述章程比例的，召集东说念主可 以在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时辰的三个月以后、六个月以内，就原定审 议事项再行召集基金份额合手有东说念主大会。再行召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主参加，方可召开。 其他式样召开，基金份额合手有东说念主不错收受书面、汇聚、电话、短信或其他式样进行 表决，具体式样由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。 面、汇聚、电话、短信或其他式样，具体式样由会议召集东说念主确定并在会议文告中列 明。    （五）议事内容与圭表    议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的重要事项，如《基金合同》的重要修 改、决定远离《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 合手有东说念主大会商酌的其他事项。    基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的文告后，对原有提案的修改应当 在基金份额合手有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额合手有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的式样下，领先由大会主合手东说念主按照下列第（七）条章程圭表确定和 公布监票东说念主，然后由大会主合手东说念主宣读提案，经商酌后进行表决，并形成大会决议。 大会主合手东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主合手大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主合手；淌若基金料理东说念主授权代表 和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有东说念主和代理东说念主 所合腕表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额合手有东说念主作为该次 基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主合手基金份额 合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的效率。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份评释注解文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、录用东说念主姓 名（或单元称呼）和筹商式样等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前30日公布提案，在所文告的表决截止 日历后2个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。    （六）表决    基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有一票表决权。    基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和迥殊决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所章程的须以迥殊 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的式样通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律另有章程或基金合同另 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 有约定外，调理基金运作式样、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、远离《基金合 同》、与其他基金合并以迥殊决议通过方为灵验。    基金份额合手有东说念主大会采取记名式样进行投票表决。    采取通信式样进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的相 反把柄评释注解，不然提交适当会议文告中章程的证据投资者身份文献的表决视为灵验 出席的投资者，口头适当会议文告章程的表决见识视为灵验表决，表决见识拖沓不 清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决见识的基金份额合手有东说念主所代表 的基金份额总和。    基金份额合手有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主 应当在会议着手后文告在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 合手有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额合手 有东说念主自行召集或大会天然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金料理东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议着手后文告在出席 会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份额合手有东说念主代表担任监票东说念主。基金料理东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。    （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主合手东说念主就地 公布计票结果。    （3）淌若会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行重 新盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主合手东说念主应当就地公布再行盘货结 果。    （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的效率。    在通信开会的情况下，计票式样为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表 决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）收效与公告    基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。    基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。    基金份额合手有东说念主大会决议自收效之日起依照《信息线路办法》的筹商章程在指 定媒介上公告。    基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当推广收效的基金份额合手有东说念主大 会的决议。收效的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金料理东说念主、 基金托管东说念主均有箝制力。    （九）实施侧袋机制时间基金份额合手有东说念主大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东说念主和 侧袋份额合手有东说念主分别合手有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若关系基金 份额合手有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东说念主合手有或 代表的基金份额或表决权适当该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额合手有东说念主大会召 开时辰的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额合手有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的合手有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额合手有东说念主大会投票； 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。    兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    （十）本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表决 条件等章程，但凡径直援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则或监管规 则修改导致关系内容被取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公 告后，可径直对本部老实容进行修改和疗养，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。    三、基金合同湮灭和远离的事由、圭表以及基金财产计帐式样    （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法则章程和基 金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，自决议收效后依照《信息线路办法》的筹商章程在指定媒介公告。    （二）《基金合同》的远离事由    有下列情形之一的，《基金合同》应当远离： 的；若届时的法律法则或中国证监会章程发生变化，上述远离章程被取消、蜕变或 补充，则本基金不错参照届时灵验的法律法则或中国证监会章程推广； 托管东说念主链接的； 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）    （三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东说念主、具有从事证券、期货关系业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐求教；    （5）聘用管帐师事务所对计帐求教进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律见识书；    （6）将基金财产计帐求教报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余资产的分派    依据基金财产计帐的分派有计划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额 比例进行分派。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的筹商重要事项须实时公告；基金财产计帐求教经具有证券、期货 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 关系业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐求教报中国证监会备案后5个办事 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐求教登载在指定 网站上，并将计帐求教教唆性公告登载在指定报刊上。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存15年以上。    四、争议惩处式样    各方当事东说念主同意，因《基金合同》的缔结、内容、履行息争释或与《基金合 同》筹商的一切争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、妥协路线惩处，如经友好 协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照 其届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾性的并对各 方当事东说念主具有箝制力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。    争议处理时间，各方当事东说念主应信守各自的职责，赓续赤诚、勤勉、尽责地履行 基金合同章程的义务，景仰基金份额合手有东说念主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门迥殊行 政区和台湾地区法律）统治。    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的式样。    《基金合同》本来一式六份，除上报筹商监管机构一式二份外，基金料理东说念主、 基金托管东说念主各合手有二份，每份具有同等的法律效率。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的 办公景色和营业景色查阅。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）            第二十一部分 基金托管公约的内容节录    一、基金托管公约当事东说念主    （一）基金料理东说念主    称呼：万家基金料理有限公司    住所：中国（上海）摆脱贸易试验区浦电路360号8层（口头楼层9层）    法定代表东说念主：方一天    成立时辰：2002年8月23日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号    注册老本：叁亿元东说念主民币    组织体式: 有限办事公司    计划范围：基金召募、基金销售、资产料理和中国证监会许可的其他业务    存续时间：合手续计划    电话：021-38909626    （二）基金托管东说念主    称呼：中国工商银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号    成立时辰：1984年1月1日    法定代表东说念主：陈四清    注册老本：东说念主民币35,640,625.7089万元    筹商电话：010-66105799    筹商东说念主：郭明    批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门诈骗中央银行职能 的决定》（国发[1983]146号）    存续时间：合手续计划    计划范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承 兑、贴现、转贴现、各样汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理 销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政府和海外 金融机构贷款业务；提拔箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券 投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托料理服务；年金账户料理服务；怒放 式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信访问、磋议、见证业务；贷款承 诺；企业、个东说念主财务照应人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外币 兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；刊行、 代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇 金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售 汇业务；经国务院银行业监督料理机构批准的其他业务。    二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查    （一）基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资步履诈骗监督权 投资范围、投资对象进行监督。    本基金投资范围为具有精粹流动性的金融器用，包括标的指数的成份股、备选 成份股、其他股票（包括主板、创业板、中小板以偏激他经中国证监会允许基金投 资的股票、存托凭证））、债券（包括国债、央行单据、地方政府债、金融债、企业 债、公司债、公开刊行的次级债、中小企业私募债券、中期单据、证券公司短期公 司债券、短期融资券、超短期融资券、可调理债券、可交换债券等）、债券回购、 银行入款、同行存单、资产支合手证券、金融繁衍品（包括权证、股指期货、国债期 货、股票期权等）及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须符 合中国证监会关系章程）。    本基金可参与融资业务和转融通证券出借交往。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行稳健程 序后，不错将其纳入投资范围。    本基金不得投资于关系法律、法则、部门规章及《基金合同》辞谢投资的投资 器用。 融资比例进行监督：    （1）按法律法则的章程及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股偏激备 选成份股的比例不低于非现款基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的0-3%。 每个交往日日终，在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交往保证金 后，保合手不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中， 现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行适 当圭表后，不错疗养上述投资品种的投资比例。    （2）根据法律法则的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组合死守以下 投资限制：    a、本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份 股偏激备选成份股的资产不低于非现款基金资产的80%；    b、每个交往日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交往 保证金后，保合手不低于基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    c、本基金参与融资业务，在职何交往日日终，合手有的融资买入股票与其他有 价证券市值之和，不得向上基金资产净值的95%；    d、在职何交往日日终，参与转融通证券出借交往的资产不得向上基金资产净 值的50%，证券出借的平均剩余期限不得向上30天，平均剩余期限按照市值加权平 均计算；    e、本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的10％，但 完全按照筹商指数的组成比例进行证券投资的部分不受此限制；    f、本基金料理东说念主料理且由本基金托管东说念主托管的全部基金合手有一家公司刊行的 证券，不向上该证券的10％，但完全按照筹商指数的组成比例进行证券投资的部分 不受此限制；    g、本基金合手有的全部权证，其市值不得向上基金资产净值的3％；    h、本基金料理东说念主料理且由本基金托管东说念主托管的全部基金合手有的兼并权证，不 得向上该权证的10％；    i、本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得向上上一交往日基金资产净 值的0.5％； 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）    j、本基金投资于兼并原始权益东说念主的各样资产支合手证券的比例，不得向上基金 资产净值的10％；    k、本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得向上基金资产净值的20％；    l、本基金合手有的兼并(指兼并信用级别)资产支合手证券的比例，不得向上该资 产支合手证券边界的10％；    m、本基金料理东说念主料理且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于兼并原始权益 东说念主的各样资产支合手证券，不得向上其各样资产支合手证券意象边界的10％；    n、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支合手证券。基金合手 有资产支合手证券时间，淌若其信用等级下降、不再适当投资圭表，应在评级求教发 布之日起3个月内给予全部卖出；    o、基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    p、本基金投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得向上基金资 产净值的40%；投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的最长久限为1年，债券回购 到期后不得延期；    q、本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得向上本基金资产净值的    r.、本基金合手有单只证券公司短期公司债券，其市值不得向上本基金资产净值 的10％；    s、本基金参与股指期货、国债期货交往，需死守下述投资比例限制：    本基金在职何交往日日终，合手有的买入股指期货合约价值不得向上基金资产净 值的10%；在职何交往日日终，合手有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证 券市值之和，不得向上基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支合手证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等；在职何交往日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得向上基金合手 有的股票总市值的20%；本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 值，意象（轧差计算）占基金资产的比例应当适当《基金合同》对于股票投资比例 的筹商章程；在职何交往日内交往(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交往日基金资产净值的20%； 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）    基金在职何交往日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得向上基金资产净 值的15%；基金在职何交往日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得向上基金合手 有的债券总市值的30%；基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、卖出洋债期货合约价值，意象（轧差计算）应当适当基金合同对于债 券投资比例的筹商约定；基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约 的成交金额不得向上上一交往日基金资产净值的30%；    t、本基金参与股票期权交往，应当适当下列要求；基金因未平仓的期权合约 支付和收取的权利金总额不得向上基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应 合手有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应合手有合约行权所需的全额现款或交往 所王法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得向上基 金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；    u、本基金基金资产总值不得向上基金资产净值的140%；    v、本基金料理东说念主料理且由本基金托管东说念主托管的全部怒放式基金（包括怒放式 基金以及处于怒放期的依期怒放基金）合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 向上该上市公司可流通股票的15%；本基金料理东说念主料理且由本基金托管东说念主托管的全 部投资组合合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得向上该上市公司可流通股票 的30%，但完全按照标的指数的组成比例进行证券投资的部分不受此限制；    w、本基金主动投资于流动性受限资产的市值意象不得向上基金资产净值的 素甚至基金不适当前述所章程比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    x、本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开 展逆回购交往的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一 致；    y、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票推广，与境内上 市交往的股票合并计算；    除上述第b、n、w、x项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金规 模变动等基金料理东说念主之外的因素甚至基金投资比例不适当上述章程投资比例的，基 金料理东说念主应当在10个交往日内进行疗养，但中国证监会章程的特殊情形及法律法则 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 另有章程的除外。    基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例适当基 金合同的筹商约定。上述时间，基金的投资范围应当适当基金合同的约定。    对于因法律法则变化导致本基金投资范围及投资限制疗养的，基金料理东说念主应提 前文告基金托管东说念主，经基金托管东说念主书面同意后方可纳入投资监督范围。基金料理东说念主 深切基金托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响，基金 料理东说念主应为托管东说念主系统疗养预留所需的合理必要时辰。    基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起着手。    当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金份 额合手有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议管帐师事务所 见识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额合手 有东说念主大会审议。    侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主 袋账户。    侧袋机制的具体王法依照关系法律法则的章程和基金合同的约定推广。 资辞谢步履进行监督：    根据法律法则的章程及《基金合同》的约定，本基金辞谢从事下列步履：    （1）承销证券；    （2）违犯章程向他东说念主贷款或提供担保；    （3）从事承担无尽办事的投资；    （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；法律法则或监管部门取消上述组合 限制、辞谢步履章程或从事关联交往的条件和要求，本基金可不受关系限制。法律 法则或监管部门对上述组合限制、辞谢步履章程或从事关联交往的条件和要求进行 变更的，本基金不错变更后的章程为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金料理东说念主可 依据法律法则或监管部门章程径直对基金合同进行变更，该变更不消召开基金份额 合手有东说念主大会审议。 督。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）    基金料理东说念主参与银行间市集交往,应按照审慎的风险左右原则评估交往敌手资 信风险，并自主选拔交往敌手。基金托管东说念主发现基金料理东说念主与银行间市集的丙类会 员进行债券交往的，不错通过邮件、电话等两边招供的式样提醒基金料理东说念主，基金 料理东说念主应实时向基金托管东说念主提供可行性评释。基金料理东说念主应确保可行性评释内容真 实、准确、完好。基金托管东说念主分歧基金料理东说念主提供的可行性评释进行本色审查。基 金料理东说念主同意，经提醒后基金料理东说念主仍推广交往并形成基金资产损失的，基金托管 东说念主不承担办事。    基金料理东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购交往时，以DVP(券款兑付)的交 易结算式样进行交往。    本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等级、入款银行的支 付才能等触及到入款银行选拔方面的风险。基金料理东说念主应基于审慎原则评估入款银 行信用风险并据此选拔入款银行。因基金料理东说念主违犯上述原则给基金形成的损失， 基金托管东说念主不承担任何办事，关系损失由基金料理东说念主先行承担。基金料理东说念主履行先 行赔付办事后，有权要求关系办事东说念主进行抵偿。基金托管东说念主的职责仅限于督促基金 料理东说念主履行先行赔付办事。    （1）基金投资流通受限证券，应战胜《对于基金投资非公开刊行股票等流通 受限证券筹商问题的文告》等筹商法律法则章程。    （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券刊行料理办法》表率的非公开发 行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交往证券, 不包括由于发布重要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 交往中的质押券等流通受限证券。    （3）基金料理东说念主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经基 金料理东说念主董事会批准的筹商基金投资流通受限证券的投资决策经过、风险左右制 度。基金投资非公开刊行股票，基金料理东说念主还应提供基金料理东说念主董事会批准的流动 性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投 资比例左右情况。    基金料理东说念主应至少于初次推广投资指示之前两个办事日将上述贵寓书面发至基 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 金托管东说念主，保证基金托管东说念主有有余的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓 后两个办事日内，以书面或其他两边招供的式样证据收到上述贵寓。    （4）基金投资流通受限证券前，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供适当法律法 规要求的筹商书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基 金资产净值的比例、已合手有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时辰 等。基金料理东说念主应保证上述信息的真实、完好，并应至少于拟推广投资指示前两个 办事日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有有余的时辰进行审核。    （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券筹商 问题的文告》章程，对基金料理东说念主是否战胜法律法则进行监督，并审核基金料理东说念主 提供的筹商书面信息。基金托管东说念主合计上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要 求基金料理东说念主在投资流通受限证券前就该风险的放置或驻守门径进行补充书面说 明，并保留稽查基金料理东说念主风险料理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估 求教等备查贵寓的权利。不然，基金托管东说念主有权拒却推广筹商指示。因拒却推广该 指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何办事，并有权求教中国证监会。    如基金料理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求惩处。 淌若基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何办事。淌若基金托管东说念主莫得切实 履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主答应担连带办事。    （二）基金托管东说念主应根据筹商法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金 资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基 金收益分派、关系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进行监 督和核查。    （三）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资运作偏激他运作违犯《基金法》、《基 金合同》、基金托管公约筹商章程时，应实时以书面体式文告基金料理东说念主限期纠 正，基金料理东说念主收到文告后应鄙人一个办事日实时查对，并以书面体式向基金托管 东说念主发出回函，进行解释或举证。    在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。 基金料理东说念主对基金托管东说念主文告的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应求教 中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金料理东说念主抵偿因其违犯《基金合同》而甚至 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 投资者遭受的损失。    对于依据交往圭表尚未成交的且基金托管东说念主在交往前大概监控的投资指示，基 金托管东说念主发现该投资指示违犯关法律法则章程或者违犯《基金合同》约定的，应当 视情况暂缓或拒却推广，立即文告基金料理东说念主，并向中国证监会求教。    对于必须于估值完成后方可获知的监控盘算或依据交往圭表仍是成交的投资指 令，基金托管东说念主发现该投资指示违犯法律法则或者违犯《基金合同》约定的，应当 立即文告基金料理东说念主，并求教中国证监会。    基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在章程时辰内答 复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按 照法律法则要求需向中国证监会报送基金监督求教的，基金料理东说念主应积极配合提供 关整个据贵寓和轨制等。    基金托管东说念主发现基金料理东说念主有重要违规步履，应立即求教中国证监会，同期通 知基金料理东说念主限期纠正。    基金料理东说念主无刚直事理，拒却、阻截基金托管东说念主根据本公约章程诈骗监督权， 或采取拖延、欺骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主 提议申饬仍不改正的，基金托管东说念主应求教中国证监会。    三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查    基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管东说念主安全提拔基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账 户、复核基金料理东说念主计算的基金资产净值和基金份额净值、根据料理东说念主指示办理清 算交收、关系信息线路和监督基金投资运作等步履。    基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、 无故未推广或无故延伸推广基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯 《基金法》、《基金合同》、本托管公约偏激他筹商章程时，基金料理东说念主应实时以书 面体式文告基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对质据并以书面 体式向基金料理东说念主发出回函。在限期内，基金料理东说念主有权随时对文告县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金料理东说念主文告的违规事 项未能在限期内纠正的，基金料理东说念主应求教中国证监会。基金料理东说念主有义务要求基 金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）    基金料理东说念主发现基金托管东说念主有重要违规步履，应立即求教中国证监会和银行业 监督料理机构，同期文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主应就基金料理东说念主合理的 疑义进行解释。    基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关系贵寓 以供基金料理东说念主核查托管财产的完好性和真实性，在章程时辰内恢复基金料理东说念主并 改正。    基金托管东说念主无刚直事理，拒却、阻截基金料理东说念主根据本公约章程诈骗监督权， 或采取拖延、欺骗等技能妨碍基金料理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金料理东说念主 提议申饬仍不改正的，基金料理东说念主应求教中国证监会。    四、基金财产的提拔    （一）基金财产提拔的原则 运用、责罚、分派基金的任何财产。 账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的完好与稳重。 东说念主负责与筹商当事东说念主确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基 金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文告基金料理东说念主采取门径进行催收。由此给基金 形成损失的，基金料理东说念主应负责向筹商当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不 承担办事。    （二）召募资金的考证    召募期内销售机构按销售与服务代理公约的约定，将认购资金划入基金料理东说念主 在具有托管履历的营业银行开设的万家基金料理有限公司基金认购专户。该账户由 基金料理东说念主开立并料理。基金召募期满或者基金料理东说念主决定住手基金发售，昂然 《基金法》、《运作办法》、《基金合同》等章程的条件后，由基金料理东说念主聘用具有从 事证券业务履历的管帐师事务所进行验资，出具验资求教，出具的验资求教应由参 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 加验资的2名以上（含2名）中国注册管帐师署名灵验，验资机构应在验资求教中对 发起资金提供方偏激合手有份额进行专门评释。验资完成，基金料理东说念主应将召募的属 于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管 东说念主在收到资金当日出具证据文献。    若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金料理东说念主按规 定办理退款事宜。    （三）基金的银行账户的开立和料理    基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，提拔基金的 银行入款。该账户的开设和料事理基金托管东说念主承担。本基金的一切货币收支行径， 均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。    资产托管专户的开立和使用，限于昂然开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何 银行账户进行本基金业务之外的行径。    资产托管专户的料理当适当《东说念主民币银行结算账户料理办法》、《现款料理暂行 条例》、《东说念主民币利率料理章程》、《利率料理暂行章程》、《支付结算办法》以及银行 业监督料理机构的其他章程。    （四）基金证券账户与证券交往资金账户的开设和料理    基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的式样在中国证券登记结算有限办事公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。    基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限办事公司上海分公司 /深圳分公司开立基金证券交往资金账户，用于证券计帐。    基金证券账户的开立和使用，限于昂然开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金料理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行径。    （五）债券托管账户的开立和料理 行间同行拆借市集的交往履历，并代表基金进行交往；基金托管东说念主负责以基金的名 义在中央国债登记结算有限办事公司和银行间市集计帐所股份有限公司开设银行间 债券市集债券托管自营账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 计帐。 回购主公约，本来由基金托管东说念主提拔，基金料理东说念主保存副本。    （六）其他账户的开设和料理    在本托管公约缔结日之后，本基金被允许从事适当法律法则章程和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，淌若触及关系账户的开设和使用，由基金 料理东说念主协助托管东说念主根据筹商法律法则的章程和《基金合同》的约定，开立筹商账 户。该账户按筹商王法使用并料理。    （七）基金财产投资的筹商什物证券、银行依期入款存单等有价凭证的提拔    基金财产投资的筹商什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的提拔库；其中 什物证券也可存入中央国债登记结算有限办事公司、中国证券登记结算有限办事公 司上海分公司/深圳分公司、银行间市集计帐所股份有限公司或单据营业中心的代 提拔库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的指示办理。属于 基金托管东说念主现实灵验左右下的什物证券在基金托管东说念主提拔时间的损坏、灭失，由此 产生的办事应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构现实灵验左右 或提拔的证券不承担提拔办事。    （八）与基金财产筹商的重要合同的提拔    由基金料理东说念主代表基金签署的与基金筹商的重要合同的原件分别应由基金托管 东说念主、基金料理东说念主提拔。除本公约另有章程外，基金料理东说念主在代表基金签署与基金有 关的重要合同期应保证基金一方合手有两份以上的本来，以便基金料理东说念主和基金托管 东说念主至少各合手有一份本来的原件。基金料理东说念主在合同签署后5个办事日内通过专东说念主送 达、挂号邮寄等安全式样将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管 理东说念主和基金托管东说念主各自文献提拔部门15年以上，法律法则或监管部门另有章程的， 从其章程。    对于无法取得二份以上的本来的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业 务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转机。    五、基金资产净值计算和管帐核算    （一）基金资产净值的计算 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各样基金份额净值是指计 算日各样基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。基金份额净值 的计算保留到一丝点后4位，一丝点后第5位四舍五入，由此产生的短处计入基金财 产。    基金料理东说念主应每办事日对基金资产估值。估值原则应适当《基金合同》、《证券 投资基金管帐核算业务指引》偏激他法律、法则的章程。用于基金信息线路的基金 资产净值和基金份额净值由基金料理东说念主负责计算，基金托管东说念主复核。基金料理东说念主应 于每个办事日交往结果后计算当日的基金份额资产净值并以两边招供的式样发送给 基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计算结果复核后以两边招供的式样发送给基金料理 东说念主，由基金料理东说念主对基金净值给予公布。    根据《基金法》，基金料理东说念主计算并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审 查基金料理东说念主计算的基金资产净值。因此，本基金的管帐办事方是基金料理东说念主，就 与本基金筹商的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一 致的见识，按照基金料理东说念主对基金资产净值的计算结果对外给予公布。法律法则以 及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最新章程估值。    （二）基金资产估值方法    基金所领有的股票、权证、债券、同行存单、繁衍器用和银行入款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。    本基金的估值方法为：    （1）证券交往所上市的有价证券的估值    ①交往所上市的股票、权证等，以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交往的，最近交往日后经济环境未发生重要变化且证券刊行机 构未发生影响证券价钱的重要事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最 近交往日后经济环境发生了重要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的重要事件 的，可参考近似投资品种的现行市价及重要变化因素，疗养最近交往市价，确定公 允价钱；    ②交往所上市交往或挂牌转让的固定收益品种（可调理债券、可交换债券、资 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 产支合手证券和中小企业私募债券除外），及第第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值净价；    ③对在交往所市集上市交往的可调理债券及可交换债券，按照逐日收盘价作为 估值全价；    ④交往所市集挂牌转让的资产支合手证券、中小企业私募债券，收受估值手艺确 定公允价值，在估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。    （2）处于未上市时间的有价证券应分辩如下情况处理：    ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的兼并 股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    ②初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，收受估值手艺确定公允价值，在 估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    ③在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次 公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大量交往取得的带限售期的股票，按 监管机构或行业协会筹商章程确定公允价值。    （3）宇宙银行间债券市集交往的债券、资产支合手证券等固定收益品种，收受 估值手艺确定公允价值。    （4）兼并债券同期在两个或两个以上市集交往的，按债券所处的市集分别估 值。    （5）股指期货、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近交往日后经济环境未发生重要变化的，收受最近交往日结算价估 值。    （6）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采纳的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。    （7）本基金投资股票期权合约，按照关系法律法则和监管部门的章程估值。    （8）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交往的股票推广。    （9）如有充分事理标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。    （10）当本基金发生大额申购或者赎回情形时，基金料理东说念主不错收受舞动订价 机制，以确保基金估值的公道性。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）    （11）关系法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按法律法则或监管部门最新章程估值。    如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、圭表 及关系法律法则的章程或者未能充分景仰基金份额合手有东说念主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商惩处。    根据筹商法律法则，基金资产净值计算和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主承 担。本基金的基金管帐办事方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金筹商的管帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的见识，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的计算结果对外给予公布。    （三）估值差错处理    因基金估值无理给投资者形成损失的应按照法律法则、《基金合同》及本公约 的章程处理。    当基金料理东说念主计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后 公告的，由此形成的投资者或基金的损失，应根据法律法则的章程对投资者或基金 支付抵偿金，就现实向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金料理东说念主与基金托管东说念主 按照料理费率和托管费率的比例各自承担相应的办事。    由于一方当事东说念主提供的信息无理，另一方当事东说念主在采取了必要合理的门径后仍 不可发现该无理，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算无理形成投资者或基 金的损失，以及由此形成以后办事日基金资产净值、基金份额净值计算顺延无理而 引起的投资者或基金的损失，由提供无理信息确当事东说念主一方负责抵偿。    由于不可抗力，或证券交往景色、期货交往所、登记结算机构及入款银行等级 三方机构发送的数据无理，或国度管帐政策变更、市集王法变更等非基金料理东说念主与 基金托管东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然仍是采取必要、稳健、合理的门径 进行查验，但未能发现无理的，由此形成的基金资产估值无理，基金料理东说念主和基金 托管东说念主罢职抵偿办事。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的门径放置或 减弱由此形成的影响。    当基金料理东说念主计算的基金资产净值与基金托管东说念主的计算结果不一致时，关系各 方应本着勤勉尽责的立场再行计算查对，淌若终末仍无法达成一致，应以基金料理 东说念主的计算结果为准对外公布，由此形成的损失以及因该办事日基金资产净值计算顺 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 延无理而引起的损失由基金料理东说念主承担抵偿办事，基金托管东说念主不负抵偿办事。    （四）基金账册的建立    基金料理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的兼并记账 方法和管帐处理原则，分别独随即建立、登录和提拔本基金的全套账册，对两边各 自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方 法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。    经对账发现两边的账目存在不符的，基金料理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原 因并纠正，保证两边平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查 找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金料理东说念主的账册为 准。    （五）基金依期求教的编制和复核    基金财务报表由基金料理东说念主和基金托管东说念主每月分别稳重编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后5个办事日内完成。    基金招募评释书、基金居品贵寓撮要的信息发生重要变更的，基金料理东说念主应当 在三个办事日内，更新基金招募评释书和基金居品贵寓撮要，除重要变更事项之 外，基金招募评释书、基金居品贵寓撮要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每 年更新一次。基金料理东说念主在每个季度结果之日起15个办事日内完成季度求教编制并 公告；中期求教在管帐年度半年终了后60日内两个月内编制完毕并给予公告；年度 求教在管帐年度结果后90日内三个月内编制完毕并给予公告。基金合同收效不及2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度求教、半年度中期求教或者年度求教。    其中对本基金基金居品贵寓撮要的关系要求，自《信息线路办法》实施之日起 一年后着手推广。    基金料理东说念主在5个办事日内完成月度求教，在月度求教完成当日，对求教加盖 公章后，以加密传真式样将筹商求教提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在3个办事 日内进行复核，并将复核结果实时书面文告基金料理东说念主。基金料理东说念主在7个办事日 内完成季度求教，在季度求教完成当日，将筹商求教提供基金托管东说念主复核，基金托 管东说念主在收到后7个办事日内进行复核，并将复核结果书面文告基金料理东说念主。基金管 理东说念主在30日内完成中期求教，在中期求教完成当日，将筹商求教提供基金托管东说念主复 核，基金托管东说念主在收到后30日内进行复核，并将复核结果书面文告基金料理东说念主。基 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 金料理东说念主在45日内完成年度求教，在年度求教完成当日，将筹商求教提供基金托管 东说念主复核，基金托管东说念主在收到后45日内复核，并将复核结果书面文告基金料理东说念主。    基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托 管东说念主应共同查明原因，进行疗养，疗养以两边招供的账务处理式样为准。查对无误 后，基金托管东说念主在基金料理东说念主提供的求教上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部 门公章的复核见识书，两边各自留存一份。淌若基金料理东说念主与基金托管东说念主不可于应 当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金料理东说念主有权按照其编制的报表对外 发布公告，基金托管东说念主有权就关系情况报证监会备案。    基金托管东说念主在对财务管帐求教、中期求教或年度求教复核完毕后，需盖印证据 或出具相应的复核证据书，以备有权机构对关系文献审核时教唆。    基金依期求教应当在公开线路的第2个办事日，分别报中国证监会和基金料理 东说念主主要办公景色所在地中国证监会派出机构备案。    六、基金份额合手有东说念主名册的提拔    基金料理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善提拔的基金份额合手有东说念主名册，包括《基金 合同》收效日、《基金合同》远离日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日、每年6月30 日、12月31日的基金份额合手有东说念主名册。基金份额合手有东说念主名册的内容必须包括基金份 额合手有东说念主的称呼和合手有的基金份额。    基金份额合手有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和 提拔，基金料理东说念主和基金托管东说念主应按照目前关系王法分别提拔基金份额合手有东说念主名 册。提拔式样不错收受电子或文档的体式。基金份额登记机构的保存期限自基金账 户销户之日起不得少于20年，法律法则或监管部门另有章程的，从其章程。    基金料理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额合手有东说念主名册：《基 金合同》收效日、《基金合同》远离日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日、每年6月 基金份额合手有东说念主的称呼和合手有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额合手有东说念主名 册应于下月前十个办事日内提交；《基金合同》收效日、《基金合同》远离日等触及 到基金紧迫事项日历的基金份额合手有东说念主名册应于发诞辰后十个办事日内提交。    基金托管东说念主以电子版体式妥善提拔基金份额合手有东说念主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限为15年。基金托管东说念主不得将所提拔的基金份额合手有东说念主名册用于基金托 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 管业务之外的其他用途，并应战胜心事义务，法律法则或监管部门另有章程的，从 其章程。    若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善提拔基金份额合手有东说念主名册， 应按筹商法则章程各自承担相应的办事。    七、争议惩处式样    关系各方当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约筹商的一切争议，除经友 好协商不错惩处的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会届时灵验的仲裁 王法进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对关系各方均有箝制 力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。    争议处理时间，关系各方当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，赓续忠 实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管公约章程的义务，景仰基金份额合手有东说念主 的正当权益。    本公约受中国法律（为本公约之目的，在此不包括香港、澳门迥殊行政区和台 湾地区法律）统治。    八、托管公约的变更、远离与基金财产的计帐    （一）托管公约的变更与远离    本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管协 议，其内容不得与《基金合同》的章程有任何突破。基金托管公约的变更报中国证 监会备案。    发生以下情况，本托管公约远离：    （1）《基金合同》远离；    （2）基金托管东说念主完了、照章被清除、歇业或有其他基金托管东说念主接纳基金资 产；    （3）基金料理东说念主完了、照章被清除、歇业或有其他基金料理东说念主接纳基金料理 权；    （4）发生法律法则或《基金合同》章程的远离事项。    （二）基金财产的计帐 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 立基金财产计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东说念主、具有从事证券、期货关系业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐求教；    （5）聘用管帐师事务所对计帐求教进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律见识书；    （6）将基金财产计帐求教报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    依据基金财产计帐的分派有计划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额 比例进行分派。    （三）基金财产计帐的公告    计帐过程中的筹商重要事项须实时公告；基金财产计帐求教经具有证券、期货 关系业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号） 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐求教报中国证监会备案后5个办事 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐求教登载在指定 网站上，并将计帐求教教唆性公告登载在指定报刊上。    （四）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存15年以上。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）           第二十二部分 对基金份额合手有东说念主的服务    对本基金份额合手有东说念主的服务主要由基金料理东说念主和非直销销售机构提供。    基金料理东说念主承诺为基金份额合手有东说念主提供一系列的服务。基金料理东说念主将根据基金 份额合手有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务神态。主要服务内容如下：    一、基金份额合手有东说念主投资交往证据服务    登记机构保留基金份额合手有东说念主名册上列明的通盘基金份额合手有东说念主的基金投资记 录。    基金料理东说念主直销中心应根据在基金料理东说念主直销中心（不包含通过电子直销系统 交往投资者）进行交往的投资者的要求提交开户及交往证据单。    基金非直销销售机构应根据在其网点进行交往的投资者的要求提交开户及交往 证据单。    二、基金份额合手有东说念主交往记录查询服务    基金份额合手有东说念主可通过基金料理东说念主网站、客户服务中心查询历史交往记录。    三、基金份额合手有东说念主交往对账单寄送服务    基金份额合手有东说念主交往对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账单，向订 制客户寄送。基金料理东说念主已全面通畅了电子账单服务，主要有电子邮件账单（季 度）和短信账单（月度）两类，均向订制客户免费发送。    四、信息订制服务    投资者不错通过本基金料理东说念主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信 息订制肯求，基金料理东说念主通过电子邮件或手机短信依期发送所订制的信息。可订制 的内容如下： 值、诞辰祈福等。    五、资讯服务    投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或东说念主工座次得回基金信息磋议、账户 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金           更新招募评释书（2024 年第 1 号） 信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。    客户服务电话：400-888-0800，95538转6    客户服务传真：021－38909778    基金料理东说念主的互联网地址：www.wjasset.com    基金料理东说念主的电子信箱：callcenter@wjasset.com    投资者也可登录基金料理东说念主网站，在“客服”—“服务中心”—“留言磋议” 栏目中，径直提议筹商本基金的问题和建议。    投资者还不错径直登录基金料理东说念主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 评释书。    基金料理东说念主网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏 目，力求为投资者提供全场地的专科服务。    六、 本招募评释书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请拨打基金料理东说念主客 户服务电话翔实磋议。请确保投资前，您/贵机构仍是全面交融了本招募评释书。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金                更新招募评释书（2024 年第 1 号）                 第二十三部分 其他应线路事项  序号                   公告事项                         线路日历       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金参加浦发银行费率       优惠行径的公告       万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2024 年中期报       告       对于新增宁波银行股份有限公司为万家基金料理有限公司旗       下基金销售机构并通畅调理、基金定投业务的公告       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金参加江苏银行股份       有限公司费率优惠行径的公告       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金在国联证券通畅申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行径的公告       万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季       度求教       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金参加贵州银行股份       有限公司费率优惠行径的公告       万家基金料理有限公司对于疗养旗下部分基金在交通银行银       行股份有限公司定投开始的公告       万家基金料理有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       基金居品贵寓撮要的教唆性公告       万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金居品贵寓       撮要（更新）       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金在江海证券通畅申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行径的公告       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金在渤海证券通畅申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行径的公告       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金在银泰证券通畅申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠行径的公告       万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2024 年第 1 季       度求教       万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年年度报       告       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金在创金启富基金开       通申购、调理、定投业务及参与其费率优惠行径的公告       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金新增微众银步履销       公告       万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年第 4 季       度求教 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金                更新招募评释书（2024 年第 1 号）       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金新增光大银步履销       售机构并通畅调理、基金定投业务的公告       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金新增博时资产为销       公告       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金新增浦发银步履销       售机构并通畅调理、基金定投业务的公告       万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年第 3 季       度求教       万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募评释书更       新(2023 年第 1 号)       万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金居品贵寓       撮要（更新）       万家基金料理有限公司对于旗下基金在麦高证券通畅申购、       调理、定投业务及参与其费率优惠行径的公告 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）         第二十四部分 招募评释书的存放及查阅式样    招募评释书存放在基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资者可 在办公时辰查阅；投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复制件或 复印件。对投资者按此种式样所得回的文献偏激复印件，基金料理东说念主和基金托管东说念主 保证文本的内容与所公告的内容完全一致。    投资者还不错径直登录基金料理东说念主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 评释书。 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金         更新招募评释书（2024 年第 1 号）                  第二十五部分 备查文献    二、存放地点    备查文献存放于基金料理东说念主和/或基金托管东说念主处。    三、查阅式样    投资者可在营业时辰免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时辰内取 得备查文献的复制件或复印件。                                      万家基金料理有限公司